PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIREX с FRINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIREX с FRINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX).

TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. FRINX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TIREX и FRINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIREX и FRINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.59%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%31.09%-4.06%11.73%
FRINX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A		0.33%6.87%7.61%9.01%-14.79%18.64%-1.36%17.52%-1.93%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, TIREX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у FRINX с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции TIREX превзошли акции FRINX по среднегодовой доходности: 5.75% против 5.05% соответственно.

TIREX

1 день
1.56%
1 месяц
-6.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.40%
3 года*
6.60%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.75%

FRINX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.65%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.31%
3 года*
7.24%
5 лет*
3.51%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A

Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с TILGXTIREX с VNQTIREX с SCHDTIREX с CSRIXTIREX с FRIFXTIREX с MGLIXTIREX с TISIX
Часто сравнивают с FRINX:
FRINX с FSREXFRINX с FRESXFRINX с ARIIXFRINX с BREFXFRINX с MXREXFRINX с JERIXFRINX с FIKMX

Сравнение комиссий TIREX и FRINX

TIREX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FRINX в 0.98%.

FRINX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Доходность на риск

TIREX vs. FRINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FRINX
Ранг доходности на риск FRINX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRINX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRINX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRINX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRINX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRINX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIREX c FRINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIREXFRINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.91

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.23

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.18

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.09

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

4.54

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIREX vs. FRINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIREX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа FRINX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIREX и FRINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIREXFRINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.91

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.54

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.53

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.75

-0.43

Корреляция

Корреляция между TIREX и FRINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIREX и FRINX

Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности FRINX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.68%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%
FRINX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A		4.38%4.40%4.41%4.78%5.80%1.31%4.53%5.45%4.89%4.21%4.77%3.53%

Просадки

Сравнение просадок TIREX и FRINX

Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки FRINX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и FRINX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIREXFRINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.18%

-34.50%

-39.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-4.28%

-8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-18.30%

-17.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.26%

-34.50%

-4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.84%

-2.72%

-9.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.54%

-3.41%

-10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.03%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TIREX и FRINX

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что TIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIREXFRINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

1.65%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

2.87%

+6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

4.92%

+11.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

6.51%

+12.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

9.50%

+10.63%