Сравнение TIPZ с CSHP
TIPZ (PIMCO Broad US TIPS Index ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - TIPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. TIPZ is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, TIPZ returned 5.12% vs 3.96% for CSHP. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TIPZ и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIPZ показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у CSHP с доходностью 1.63%.
TIPZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 2.49%
CSHP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIPZ и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 2.58% | 5.87% | -0.44% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.63% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between TIPZ and CSHP is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPZ vs. CSHP — Ранг доходности на риск
TIPZ
CSHP
Сравнение TIPZ c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIPZ | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -29.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 7.44 | -6.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 65.71 | -63.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 432.16 | -424.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIPZ | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 11.91 | -10.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 10.75 | -10.23 |
Просадки
Сравнение просадок TIPZ и CSHP
Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.77%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPZ | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -0.08% | -15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | -0.06% | -2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | 0.00% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -0.00% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.01% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPZ и CSHP
PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPZ | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 0.07% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 0.24% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 0.33% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 0.40% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 0.40% | +5.44% |
Сравнение комиссий TIPZ и CSHP
И TIPZ, и CSHP имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPZ и CSHP
Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности CSHP в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 5.11% | 4.74% | 4.44% | 4.69% | 7.14% | 4.41% | 1.47% | 1.65% | 2.23% | 1.70% | 1.06% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
TIPZ and CSHP have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIPZ has higher volatility (0.96%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, TIPZ dropped -15.77% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, TIPZ leads with 5.12% vs 3.96% for CSHP. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TIPZ has performed better with a 5.12% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TIPZ and CSHP have the same expense ratio: 0.20% per year.
TIPZ has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 3.92% for CSHP.
TIPZ is categorized as Inflation-Protected Bonds, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: PIMCO and iShares.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIPZ и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор