PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIPX с ITPS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIPX с ITPS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L).

TIPX и ITPS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y). Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. ITPS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TIPX и ITPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIPX и ITPS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		0.58%7.15%3.08%4.43%-7.58%5.42%8.51%6.60%-0.32%2.54%
ITPS.L
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)		0.13%7.23%1.85%3.08%-12.79%6.77%10.40%9.56%-1.65%2.91%
Разные валюты инструментов

TIPX торгуется в USD, в то время как ITPS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITPS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TIPX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у ITPS.L с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции TIPX превзошли акции ITPS.L по среднегодовой доходности: 2.87% против 2.49% соответственно.

TIPX

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.75%
3 года*
3.99%
5 лет*
2.46%
10 лет*
2.87%

ITPS.L

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.26%
1 год
2.63%
3 года*
3.25%
5 лет*
1.26%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF

iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с TIPX:
TIPX с LTPZTIPX с SPIPTIPX с TIPTIPX с TIPZTIPX с SCHPTIPX с VTIPTIPX с FLHY
Часто сравнивают с ITPS.L:
ITPS.L с IDTP.LITPS.L с TIPZITPS.L с TPSA.ASITPS.L с IITU.LITPS.L с VUAG.LITPS.L с STIPITPS.L с BND

Сравнение комиссий TIPX и ITPS.L

TIPX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ITPS.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF
ITPS.L
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

TIPX vs. ITPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIPX
Ранг доходности на риск TIPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ITPS.L
Ранг доходности на риск ITPS.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITPS.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITPS.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITPS.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITPS.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITPS.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIPX c ITPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIPXITPS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.43

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

0.67

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.73

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

2.51

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIPX vs. ITPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIPX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа ITPS.L равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPX и ITPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIPXITPS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.43

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.17

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.32

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.18

+0.31

Корреляция

Корреляция между TIPX и ITPS.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPX и ITPS.L

Дивидендная доходность TIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, тогда как ITPS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		3.70%3.78%3.57%3.57%6.08%4.26%1.73%2.53%1.90%2.84%1.04%0.06%
ITPS.L
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIPX и ITPS.L

Максимальная просадка TIPX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки ITPS.L в -39.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPX и ITPS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TIPXITPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.06%

-37.27%

+27.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.03%

-7.12%

+5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.06%

-15.72%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.06%

-15.72%

+5.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-8.06%

+7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-10.71%

+8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

3.91%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TIPX и ITPS.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) составляет 0.96%, в то время как у iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что TIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIPXITPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

1.96%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

3.56%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14%

6.05%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

7.35%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.39%

7.66%

-3.27%