Сравнение TIPX с IBIC
TIPX (SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - TIPX tracks the Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y) while IBIC tracks the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, TIPX returned 5.04% vs 4.54% for IBIC. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIPX charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности TIPX и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIPX показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.37%.
TIPX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 2.97%
IBIC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIPX и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 1.72% | 7.15% | 3.08% | 2.95% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.37% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between TIPX and IBIC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between TIPX and IBIC has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPX vs. IBIC — Ранг доходности на риск
TIPX
IBIC
Сравнение TIPX c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIPX | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 2.24 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 17.27 | -13.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.22 | 67.45 | -54.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIPX | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 5.05 | -3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 3.49 | -2.99 |
Просадки
Сравнение просадок TIPX и IBIC
Максимальная просадка TIPX за все время составила -10.06%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPX и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPX | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -0.90% | -9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -0.26% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.13% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -0.10% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.07% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPX и IBIC
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что TIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPX | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.33% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 0.67% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 0.90% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 1.58% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 1.58% | +2.79% |
Сравнение комиссий TIPX и IBIC
TIPX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPX и IBIC
Дивидендная доходность TIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 4.54% | 3.78% | 3.57% | 3.57% | 6.08% | 4.26% | 1.73% | 2.53% | 1.90% | 2.84% | 1.04% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
TIPX and IBIC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIPX has higher volatility (0.74%) compared to IBIC (0.33%). In terms of maximum drawdown, TIPX dropped -10.06% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, TIPX leads with 5.04% vs 4.54% for IBIC. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TIPX has performed better with a 5.04% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for TIPX.
TIPX has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 3.59% for IBIC.
TIPX tracks Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y), while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for TIPX and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIPX и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор