PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIPG.L с TP05.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIPG.L с TP05.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TIPG.L (Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist) and TP05.L (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) are both Inflation-Protected Bonds funds tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, from Amundi and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, TIPG.L returned 2.00%/yr vs 4.34%/yr for TP05.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TIPG.L charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for TP05.L.

Доходность

Сравнение доходности TIPG.L и TP05.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist (TIPG.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIPG.L показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у TP05.L с доходностью 2.58%.

TIPG.L

1 день
-0.06%
1 месяц
1.45%
С начала года
1.40%
6 месяцев
0.48%
1 год
6.06%
3 года*
1.15%
5 лет*
2.00%
10 лет*
—

TP05.L

1 день
0.24%
1 месяц
1.68%
С начала года
2.58%
6 месяцев
1.43%
1 год
6.10%
3 года*
2.32%
5 лет*
4.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIPG.L и TP05.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIPG.L
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist		1.40%-0.42%3.73%-2.20%-2.41%7.73%7.24%5.48%4.26%-3.87%
TP05.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		2.58%-1.22%5.72%-1.34%8.77%6.75%1.37%1.64%6.35%-25.98%

Correlation

The correlation between TIPG.L and TP05.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2017 г.

0.89

The correlation between TIPG.L and TP05.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с TIPG.L:
TIPG.L с TIP5.LTIPG.L с ITPA.LTIPG.L с GILE.LTIPG.L с IGIL.LTIPG.L с UTIP.LTIPG.L с TIPA.LTIPG.L с IDTP.L
Часто сравнивают с TP05.L:
TP05.L с SXRH.DETP05.L с SXRM.DETP05.L с TI5G.LTP05.L с VUCP.LTP05.L с IBTU.LTP05.L с ERNS.LTP05.L с INXG.L

Доходность на риск

TIPG.L vs. TP05.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIPG.L
Ранг доходности на риск TIPG.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPG.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPG.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPG.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPG.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPG.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TP05.L
Ранг доходности на риск TP05.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TP05.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TP05.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TP05.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TP05.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TP05.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIPG.L c TP05.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist (TIPG.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIPG.LTP05.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.86

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
1.25

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

3.38

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIPG.L vs. TP05.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIPG.L на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TP05.L равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPG.L и TP05.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIPG.LTP05.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.86

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.52

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.00

-0.05

Просадки

Сравнение просадок TIPG.L и TP05.L

Максимальная просадка TIPG.L за все время составила -30.41%, примерно равная максимальной просадке TP05.L в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPG.L и TP05.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIPG.LTP05.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-29.91%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.24%

-4.93%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.00%

-8.54%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.73%

-15.95%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-4.97%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-14.44%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.80%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TIPG.L и TP05.L

Текущая волатильность для Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist (TIPG.L) составляет 1.68%, в то время как у iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что TIPG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TP05.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIPG.LTP05.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

3.70%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

5.64%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.27%

7.11%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.68%

8.41%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

11.30%

+0.79%

Сравнение комиссий TIPG.L и TP05.L

TIPG.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TP05.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPG.L и TP05.L

Дивидендная доходность TIPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности TP05.L в 5.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TIPG.L
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist		1.10%1.12%0.88%0.72%0.70%0.55%0.65%0.78%0.77%0.82%
TP05.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		5.86%6.05%6.10%5.27%0.34%0.36%3.26%3.36%2.92%1.05%

Часто задаваемые вопросы

TIPG.L and TP05.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TIPG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TIPG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for TP05.L.

Both ETFs track Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.09% for TIPG.L and 0.10% for TP05.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIPG.L и TP05.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор