PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TIPG.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TIPG.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist (TIPG.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIPG.L показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у CSH2.L с доходностью 1.75%.


TIPG.L

1 день
0.09%
1 месяц
1.51%
С начала года
1.46%
6 месяцев
-0.55%
1 год
4.97%
3 года*
0.24%
5 лет*
1.22%
10 лет*

CSH2.L

1 день
0.01%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.07%
1 год
4.38%
3 года*
5.00%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIPG.L и CSH2.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIPG.L
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist
1.46%-1.51%2.83%-2.90%-2.52%6.54%6.58%4.69%2.93%-6.27%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP
1.75%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.42%

Correlation

The correlation between TIPG.L and CSH2.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2016 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Доходность на риск

TIPG.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TIPG.L
Ранг доходности на риск TIPG.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPG.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPG.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPG.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPG.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPG.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина

CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIPG.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist (TIPG.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIPG.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-7.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-13.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

4.37

-3.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

27.69

-26.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.67

159.18

-157.51

TIPG.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIPG.L на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPG.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TIPG.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

8.06

-7.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

6.50

-6.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

4.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

4.62

-4.50

Просадки

Сравнение просадок TIPG.L и CSH2.L

Максимальная просадка TIPG.L за все время составила -15.73%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPG.L и CSH2.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TIPG.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.73%

-0.37%

-15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-0.16%

-6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.00%

-0.29%

-7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.73%

-0.29%

-15.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.38%

0.00%

-10.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-0.00%

-7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

0.03%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TIPG.L и CSH2.L

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist (TIPG.L) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что TIPG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TIPG.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

0.08%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.67%

0.25%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

0.54%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.73%

0.56%

+8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.30%

0.44%

+9.86%

Сравнение комиссий TIPG.L и CSH2.L

TIPG.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPG.L и CSH2.L

Дивидендная доходность TIPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIPG.L
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist
0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы


TIPG.L and CSH2.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for TIPG.L.

TIPG.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while CSH2.L is Money Market. Their fees differ too: 0.09% for TIPG.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIPG.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор