Сравнение TIPG.L с CSH2.L
TIPG.L (Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - TIPG.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. TIPG.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 5 years, TIPG.L returned 1.22%/yr vs 3.66%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TIPG.L charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.
Доходность
Сравнение доходности TIPG.L и CSH2.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIPG.L показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у CSH2.L с доходностью 1.75%.
TIPG.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 0.24%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- —
CSH2.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение доходности по годам TIPG.L и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPG.L Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist | 1.46% | -1.51% | 2.83% | -2.90% | -2.52% | 6.54% | 6.58% | 4.69% | 2.93% | -6.27% |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 1.75% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.30% | 0.82% | 0.70% | 0.42% |
Correlation
The correlation between TIPG.L and CSH2.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2016 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPG.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
TIPG.L
CSH2.L
Сравнение TIPG.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist (TIPG.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIPG.L | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 4.37 | -3.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 27.69 | -26.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 159.18 | -157.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIPG.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 8.06 | -7.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 6.50 | -6.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 4.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 4.62 | -4.50 |
Просадки
Сравнение просадок TIPG.L и CSH2.L
Максимальная просадка TIPG.L за все время составила -15.73%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPG.L и CSH2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPG.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.73% | -0.37% | -15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.27% | -0.16% | -6.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.00% | -0.29% | -7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -0.29% | -15.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.38% | 0.00% | -10.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -0.00% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 0.03% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPG.L и CSH2.L
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist (TIPG.L) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что TIPG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPG.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 0.08% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.67% | 0.25% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.38% | 0.54% | +5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.73% | 0.56% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.30% | 0.44% | +9.86% |
Сравнение комиссий TIPG.L и CSH2.L
TIPG.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPG.L и CSH2.L
Дивидендная доходность TIPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIPG.L Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
TIPG.L and CSH2.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for TIPG.L.
TIPG.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while CSH2.L is Money Market. Their fees differ too: 0.09% for TIPG.L and 0.07% for CSH2.L.
Подберите оптимальное распределение для TIPG.L и CSH2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор