PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIPA.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TIPA.L с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TIPA.L (Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TIPA.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc (TIPA.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIPA.L показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.

TIPA.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.03%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.23%
1 год
4.69%
3 года*
3.80%
5 лет*
0.93%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
-2.64%
1 месяц
0.25%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIPA.L и ^GSPC

2026 (YTD)2025
TIPA.L
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc		1.23%4.05%
^GSPC
S&P 500 Index		7.86%14.08%

Correlation

The correlation between TIPA.L and ^GSPC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с TIPA.L:
TIPA.L с VTIPTIPA.L с 500U.LTIPA.L с GILG.LTIPA.L с UBTS.LTIPA.L с IGIL.LTIPA.L с TIPG.LTIPA.L с GLD
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

TIPA.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIPA.L
Ранг доходности на риск TIPA.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPA.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPA.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPA.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPA.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPA.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIPA.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc (TIPA.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIPA.L^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIPA.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIPA.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.91

-1.49

Просадки

Сравнение просадок TIPA.L и ^GSPC

Максимальная просадка TIPA.L за все время составила -15.11%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPA.L и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIPA.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.11%

-9.10%

-6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.84%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-2.97%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-1.13%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TIPA.L и ^GSPC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIPA.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57%

12.19%

-8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.95%

12.19%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

12.19%

-5.89%

Часто задаваемые вопросы

TIPA.L and ^GSPC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIPA.L и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор