Сравнение TINY с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
TINY и XLI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TINY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Nanotechnology Index. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TINY и XLI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TINY и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TINY ProShares Nanotechnology ETF | 18.28% | 19.98% | 6.63% | 47.97% | -34.14% | 8.73% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 6.30% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 2.95% |
Доходность по периодам
С начала года, TINY показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 6.30%.
TINY
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- 18.28%
- 6 месяцев
- 20.16%
- 1 год
- 67.56%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TINY и XLI
TINY берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XLI в 0.13%.
Доходность на риск
TINY vs. XLI — Ранг доходности на риск
TINY
XLI
Сравнение TINY c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TINY | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.36 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 1.95 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 2.17 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.50 | 8.46 | +5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TINY | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.36 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.44 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между TINY и XLI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TINY и XLI
Дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности XLI в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TINY ProShares Nanotechnology ETF | 0.25% | 0.29% | 0.01% | 0.35% | 0.42% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.24% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок TINY и XLI
Максимальная просадка TINY за все время составила -43.79%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINY и XLI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TINY | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.79% | -62.26% | +18.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | -12.50% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | -7.83% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.68% | -9.24% | -7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 3.21% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TINY и XLI
ProShares Nanotechnology ETF (TINY) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что TINY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TINY | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | 6.58% | +6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.02% | 11.74% | +13.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.65% | 19.50% | +16.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.08% | 17.25% | +14.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.08% | 19.88% | +12.20% |