PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINGX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TINGX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg International Growth Fund (TINGX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

TINGX управляется Thornburg. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TINGX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg International Growth Fund (TINGX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TINGX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TINGX
Thornburg International Growth Fund		-3.51%10.63%2.46%18.41%-26.05%-4.22%34.34%26.27%-16.75%34.94%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, TINGX показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции TINGX уступали акциям TBGVX по среднегодовой доходности: 5.62% против 7.70% соответственно.

TINGX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
-5.81%
1 год
7.75%
3 года*
5.00%
5 лет*
-1.50%
10 лет*
5.62%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg International Growth Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с TINGX:
TINGX с VEATINGX с LTMFXTINGX с TGVIXTINGX с TSSIXTINGX с THIMXTINGX с TIBIXTINGX с THOIX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий TINGX и TBGVX

TINGX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
TINGX
Thornburg International Growth Fund

Доходность на риск

TINGX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINGX
Ранг доходности на риск TINGX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINGX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Growth Fund (TINGX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TINGXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.58

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

2.13

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.34

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.74

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.74

6.58

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TINGX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINGX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINGX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TINGXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.58

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.72

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.61

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.73

-0.39

Корреляция

Корреляция между TINGX и TBGVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINGX и TBGVX

Дивидендная доходность TINGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TINGX
Thornburg International Growth Fund		1.12%1.08%8.40%0.58%0.72%6.86%1.17%0.72%4.39%3.60%0.36%0.29%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок TINGX и TBGVX

Максимальная просадка TINGX за все время составила -62.73%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINGX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TINGXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.73%

-50.97%

-11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-9.56%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.27%

-17.71%

-25.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.27%

-31.18%

-12.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.68%

-7.46%

-7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.64%

-6.09%

-7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.66%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TINGX и TBGVX

Thornburg International Growth Fund (TINGX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что TINGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TINGXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

4.70%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

7.39%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

12.36%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

11.03%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

12.64%

+4.35%