PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINGX с TGVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TINGX с TGVIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TINGX (Thornburg International Growth Fund) and TGVIX (Thornburg International Equity I) are both Foreign Large Cap Equities funds from Thornburg. Over the past 10 years, TINGX returned 7.98%/yr vs 11.49%/yr for TGVIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TINGX charges 0.99%/yr vs 0.90%/yr for TGVIX.

Доходность

Сравнение доходности TINGX и TGVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg International Growth Fund (TINGX) и Thornburg International Equity I (TGVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TINGX показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у TGVIX с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции TINGX уступали акциям TGVIX по среднегодовой доходности: 7.98% против 11.49% соответственно.

TINGX

1 день
0.38%
1 месяц
5.73%
С начала года
13.15%
6 месяцев
13.37%
1 год
17.17%
3 года*
10.35%
5 лет*
1.29%
10 лет*
7.98%

TGVIX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.48%
С начала года
10.67%
6 месяцев
10.54%
1 год
25.61%
3 года*
20.61%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TINGX и TGVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TINGX
Thornburg International Growth Fund		13.15%10.63%2.46%18.41%-26.05%-4.22%34.34%26.27%-16.75%34.94%
TGVIX
Thornburg International Equity I		10.67%34.20%11.60%16.01%-16.74%7.59%22.64%29.09%-19.85%25.52%

Correlation

The correlation between TINGX and TGVIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.86

The correlation between TINGX and TGVIX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg International Growth Fund

Thornburg International Equity I

Часто сравнивают с TINGX:
TINGX с THIMXTINGX с TSSIXTINGX с TSIIXTINGX с VEATINGX с THOIXTINGX с LTMFXTINGX с TIBIX
Часто сравнивают с TGVIX:
TGVIX с THIMXTGVIX с LTMFXTGVIX с VTMGXTGVIX с GQJPXTGVIX с SWRLXTGVIX с TSIIXTGVIX с THOIX

Доходность на риск

TINGX vs. TGVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINGX
Ранг доходности на риск TINGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TGVIX
Ранг доходности на риск TGVIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINGX c TGVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Growth Fund (TINGX) и Thornburg International Equity I (TGVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TINGXTGVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.03

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.81

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

2.48

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

8.71

-4.20

TINGX vs. TGVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINGX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа TGVIX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINGX и TGVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TINGX и TGVIX

Максимальная просадка TINGX за все время составила -62.73%, что больше максимальной просадки TGVIX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINGX и TGVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TINGXTGVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.73%

-56.19%

-6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-10.32%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.94%

-12.03%

-7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.27%

-39.46%

-3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.27%

-39.46%

-3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.45%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-12.08%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.93%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TINGX и TGVIX

Thornburg International Growth Fund (TINGX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Thornburg International Equity I (TGVIX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что TINGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TINGXTGVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

3.71%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

10.41%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

12.65%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

16.54%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

16.65%

+0.48%

Сравнение комиссий TINGX и TGVIX

TINGX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TGVIX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINGX и TGVIX

Дивидендная доходность TINGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности TGVIX в 3.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVIX
Thornburg International Equity I		3.31%3.67%6.91%2.37%2.01%14.20%3.11%6.36%1.76%17.06%1.90%18.62%
TINGX
Thornburg International Growth Fund		0.95%1.08%8.40%0.58%0.72%6.86%1.17%0.72%4.39%3.60%0.36%0.29%

Часто задаваемые вопросы

TINGX and TGVIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TINGX has higher volatility (6.33%) compared to TGVIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, TINGX dropped -62.73% vs TGVIX's -56.19%.

TGVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TINGX и TGVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор