PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINGX с TGVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TINGX с TGVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg International Growth Fund (TINGX) и Thornburg International Equity I (TGVIX).

TINGX управляется Thornburg. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. TGVIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 30 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TINGX и TGVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg International Growth Fund (TINGX) и Thornburg International Equity I (TGVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TINGX и TGVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TINGX
Thornburg International Growth Fund		-3.51%10.63%2.46%18.41%-26.05%-4.22%34.34%26.27%-16.75%34.94%
TGVIX
Thornburg International Equity I		3.08%34.20%11.60%16.01%-16.74%7.59%22.64%29.09%-19.85%25.52%

Доходность по периодам

С начала года, TINGX показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у TGVIX с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции TINGX уступали акциям TGVIX по среднегодовой доходности: 5.62% против 10.17% соответственно.

TINGX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
-5.81%
1 год
7.75%
3 года*
5.00%
5 лет*
-1.50%
10 лет*
5.62%

TGVIX

1 день
2.44%
1 месяц
-6.15%
С начала года
3.08%
6 месяцев
7.02%
1 год
25.54%
3 года*
18.36%
5 лет*
8.73%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg International Growth Fund

Thornburg International Equity I

Часто сравнивают с TINGX:
TINGX с VEATINGX с LTMFXTINGX с TSSIXTINGX с THIMXTINGX с THOIXTINGX с TIBIXTINGX с TSIIX
Часто сравнивают с TGVIX:
TGVIX с DODFXTGVIX с THIMXTGVIX с TSIIXTGVIX с LTMFXTGVIX с VTMGXTGVIX с SWRLXTGVIX с GQJPX

Сравнение комиссий TINGX и TGVIX

TINGX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TGVIX в 0.90%.

TINGX
Thornburg International Growth Fund
TGVIX
Thornburg International Equity I

Доходность на риск

TINGX vs. TGVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINGX
Ранг доходности на риск TINGX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TGVIX
Ранг доходности на риск TGVIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINGX c TGVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Growth Fund (TINGX) и Thornburg International Equity I (TGVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TINGXTGVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.76

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

2.31

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.36

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

2.38

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.74

8.82

-7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TINGX vs. TGVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINGX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа TGVIX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINGX и TGVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TINGXTGVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.76

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.53

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.61

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.49

-0.15

Корреляция

Корреляция между TINGX и TGVIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINGX и TGVIX

Дивидендная доходность TINGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности TGVIX в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TINGX
Thornburg International Growth Fund		1.12%1.08%8.40%0.58%0.72%6.86%1.17%0.72%4.39%3.60%0.36%0.29%
TGVIX
Thornburg International Equity I		3.56%3.67%6.91%2.37%2.01%14.20%3.11%6.36%1.76%17.06%1.90%18.62%

Просадки

Сравнение просадок TINGX и TGVIX

Максимальная просадка TINGX за все время составила -62.73%, что больше максимальной просадки TGVIX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINGX и TGVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TINGXTGVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.73%

-56.19%

-6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-10.32%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.27%

-39.46%

-3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.27%

-39.46%

-3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.68%

-8.13%

-6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.64%

-12.17%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.78%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TINGX и TGVIX

Thornburg International Growth Fund (TINGX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Thornburg International Equity I (TGVIX) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что TINGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TINGXTGVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

5.76%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

9.70%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

14.82%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

16.43%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

16.64%

+0.35%