Сравнение TINGX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg International Growth Fund (TINGX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
TINGX управляется Thornburg. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TINGX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TINGX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TINGX Thornburg International Growth Fund | -3.51% | 10.63% | 2.46% | 18.41% | -26.05% | -4.22% | 34.34% | 26.27% | -16.75% | 34.94% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, TINGX показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции TINGX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 5.62% против 9.04% соответственно.
TINGX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -3.51%
- 6 месяцев
- -5.81%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- 5.62%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TINGX и PPYPX
TINGX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
TINGX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
TINGX
PPYPX
Сравнение TINGX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Growth Fund (TINGX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TINGX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 2.24 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 2.85 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.43 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 2.83 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 13.07 | -11.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TINGX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 2.24 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.47 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.48 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.46 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между TINGX и PPYPX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TINGX и PPYPX
Дивидендная доходность TINGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TINGX Thornburg International Growth Fund | 1.12% | 1.08% | 8.40% | 0.58% | 0.72% | 6.86% | 1.17% | 0.72% | 4.39% | 3.60% | 0.36% | 0.29% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TINGX и PPYPX
Максимальная просадка TINGX за все время составила -62.73%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINGX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TINGX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.73% | -42.48% | -20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -10.21% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.27% | -35.65% | -7.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.27% | -42.48% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.68% | -4.08% | -10.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.64% | -10.28% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.43% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TINGX и PPYPX
Thornburg International Growth Fund (TINGX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что TINGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TINGX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 5.49% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 10.15% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 15.41% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 19.61% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 19.08% | -2.09% |