Сравнение PHI с TLK
PHI (PLDT Inc.) and TLK (Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, PHI returned -2.35%/yr vs -2.52%/yr for TLK. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHI и TLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHI показывает доходность -13.38%, что значительно выше, чем у TLK с доходностью -25.61%. За последние 10 лет акции PHI превзошли акции TLK по среднегодовой доходности: -2.35% против -2.52% соответственно.
PHI
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -13.38%
- 6 месяцев
- -14.01%
- 1 год
- -12.75%
- 3 года*
- 0.04%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- -2.35%
TLK
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -25.61%
- 6 месяцев
- -28.10%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- -12.14%
- 5 лет*
- -5.03%
- 10 лет*
- -2.52%
Сравнение доходности по годам PHI и TLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHI PLDT Inc. | -13.38% | 5.38% | 0.79% | 11.91% | -31.70% | 36.56% | 49.47% | -0.35% | -27.59% | 14.39% |
TLK Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | -25.61% | 37.97% | -32.33% | 12.56% | -14.60% | 24.66% | -13.28% | 11.76% | -17.92% | 13.52% |
Correlation
The correlation between PHI and TLK is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.28 |
The correlation between PHI and TLK shifts across timeframes, from 0.23 (10 years) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PHI:
$3.93B
TLK:
$15.51B
PHI:
$138.75
TLK:
$17.99K
PHI:
0.13
TLK:
0.00
PHI:
0.02
TLK:
0.00
PHI:
0.03
TLK:
0.00
PHI:
$220.87B
TLK:
$146.88T
PHI:
$157.99B
TLK:
$81.60T
PHI:
$99.15B
TLK:
$73.78T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHI vs. TLK — Ранг доходности на риск
PHI
TLK
Сравнение PHI c TLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLDT Inc. (PHI) и Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHI | TLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.03 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.02 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.04 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHI | TLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.02 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.19 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | -0.09 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.36 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок PHI и TLK
Максимальная просадка PHI за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки TLK в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHI и TLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHI | TLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.26% | -67.48% | -27.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.11% | -33.16% | +10.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.54% | -48.21% | +19.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.54% | -53.95% | +9.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.51% | -53.95% | -3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.52% | -41.27% | -12.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.85% | -19.63% | -20.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.17% | 13.38% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHI и TLK
Текущая волатильность для PLDT Inc. (PHI) составляет 5.41%, в то время как у Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что PHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHI | TLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 8.79% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 22.90% | -8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 31.16% | -9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.86% | 26.27% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.80% | 28.24% | +1.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHI и TLK
Дивидендная доходность PHI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности TLK в 8.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHI PLDT Inc. | 9.04% | 7.61% | 7.65% | 8.37% | 9.47% | 4.67% | 5.54% | 6.86% | 2.50% | 5.00% | 8.26% | 7.83% |
TLK Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | 8.33% | 6.19% | 6.76% | 4.38% | 4.36% | 0.99% | 4.59% | 2.66% | 0.92% | 2.73% | 2.88% | 3.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHI и TLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PLDT Inc. и Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PHI и TLK
PHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PLDT Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.46B при выручке в 57.66B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.
TLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk сообщила о валовой прибыли в 7.93T при выручке в 37.26T, что соответствует валовой рентабельности в 21.3%.
PHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PLDT Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.88B при выручке в 57.66B, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.
TLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk сообщила об операционной прибыли в 5.50T при выручке в 37.26T, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
PHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PLDT Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.05B при выручке в 57.66B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
TLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk сообщила о чистой прибыли в 2.04T при выручке в 37.26T, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
Часто задаваемые вопросы
PHI and TLK have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLK has higher volatility (8.79%) compared to PHI (5.41%). In terms of maximum drawdown, PHI dropped -95.26% vs TLK's -67.48%.
TLK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHI и TLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор