PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILVX с TCLTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILVX с TCLTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TILVX (TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund) and TCLTX (TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund) are both mutual funds - TILVX is a Large Cap Value Equities fund managed by TIAA Investments, while TCLTX is a Target Retirement Date fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TILVX returned 11.09%/yr vs 6.73%/yr for TCLTX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TILVX charges 0.05%/yr vs 0.52%/yr for TCLTX.

Доходность

Сравнение доходности TILVX и TCLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TILVX показывает доходность 14.22%, что значительно выше, чем у TCLTX с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции TILVX превзошли акции TCLTX по среднегодовой доходности: 11.09% против 6.73% соответственно.

TILVX

1 день
-0.06%
1 месяц
3.10%
С начала года
14.22%
6 месяцев
14.78%
1 год
28.71%
3 года*
18.51%
5 лет*
10.31%
10 лет*
11.09%

TCLTX

1 день
-0.40%
1 месяц
1.43%
С начала года
4.58%
6 месяцев
4.94%
1 год
13.12%
3 года*
10.45%
5 лет*
4.61%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILVX и TCLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		14.22%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%
TCLTX
TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund		4.58%12.09%8.17%11.68%-13.76%8.19%12.11%17.49%-5.43%12.89%

Correlation

The correlation between TILVX and TCLTX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2004 г.

0.89

The correlation between TILVX and TCLTX shifts across timeframes, from 0.77 (3 years) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund

Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO
Часто сравнивают с TCLTX:
TCLTX с FRAMXTCLTX с SWYDXTCLTX с SSFNXTCLTX с FOTKXTCLTX с FTLSXTCLTX с FIRMXTCLTX с TILIX

Доходность на риск

TILVX vs. TCLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TCLTX
Ранг доходности на риск TCLTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILVX c TCLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILVXTCLTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.30

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.37

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

2.71

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.51

11.97

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILVX vs. TCLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILVX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCLTX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILVX и TCLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILVXTCLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.30

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.61

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.81

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.52

-0.04

Просадки

Сравнение просадок TILVX и TCLTX

Максимальная просадка TILVX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки TCLTX в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILVX и TCLTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILVXTCLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.05%

-44.15%

-15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-5.01%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-6.99%

-8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-18.99%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.15%

-20.39%

-19.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.40%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-5.20%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.13%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TILVX и TCLTX

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что TILVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILVXTCLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

1.95%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

4.77%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

5.91%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

7.64%

+7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

8.34%

+9.32%

Сравнение комиссий TILVX и TCLTX

TILVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TCLTX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILVX и TCLTX

Дивидендная доходность TILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности TCLTX в 4.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCLTX
TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund		4.29%4.49%3.33%2.38%5.36%7.49%4.91%3.36%6.53%2.44%5.09%4.63%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.22%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Часто задаваемые вопросы

TILVX and TCLTX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TILVX has higher volatility (2.95%) compared to TCLTX (1.95%). In terms of maximum drawdown, TILVX dropped -60.05% vs TCLTX's -44.15%.

TILVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILVX и TCLTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор