PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TILVX с TBLEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILVX с TBLEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TILVX (TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund) and TBLEX (T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund) are both mutual funds - TILVX is a Large Cap Value Equities fund managed by TIAA Investments, while TBLEX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price. Over the past 3 years, TILVX returned 18.18%/yr vs 11.96%/yr for TBLEX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TILVX charges 0.05%/yr vs 0.22%/yr for TBLEX.

Доходность

Сравнение доходности TILVX и TBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TILVX показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у TBLEX с доходностью 6.85%.

TILVX

1 день
0.42%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
13.72%
С начала года
18.51%
1 год
29.12%
3 года*
18.18%
5 лет*
11.73%
10 лет*
11.11%

TBLEX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
4.93%
С начала года
6.85%
1 год
14.20%
3 года*
11.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILVX и TBLEX

2026 (YTD)20252024202320222021
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		18.51%15.81%14.26%11.49%-7.57%5.68%
TBLEX
T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund		6.85%13.88%10.29%15.00%-15.23%2.43%

Correlation

The correlation between TILVX and TBLEX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г.

0.85

The correlation between TILVX and TBLEX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund

Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с VWNEXTILVX с SPYTILVX с FNDXTILVX с VOO
Часто сравнивают с TBLEX:
TBLEX с FIRFXTBLEX с AADTXTBLEX с TRRHXTBLEX с MOODTBLEX с TRBUXTBLEX с LTIUXTBLEX с VWENX

Доходность на риск

TILVX vs. TBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TBLEX
Ранг доходности на риск TBLEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLEX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLEX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLEX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILVX c TBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TILVXTBLEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.93

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.72

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

2.51

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.28

10.90

+7.38

TILVX vs. TBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILVX на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа TBLEX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILVX и TBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TILVX и TBLEX

Максимальная просадка TILVX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки TBLEX в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILVX и TBLEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILVXTBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.05%

-21.51%

-38.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-5.80%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-8.94%

-6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.34%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-5.30%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.34%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TILVX и TBLEX

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что TILVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILVXTBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

2.16%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

6.39%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

7.59%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

9.79%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

9.79%

+7.82%

Сравнение комиссий TILVX и TBLEX

TILVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TBLEX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILVX и TBLEX

Дивидендная доходность TILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности TBLEX в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLEX
T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund		3.04%3.25%2.73%2.41%3.09%2.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.03%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Часто задаваемые вопросы

TILVX and TBLEX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TILVX has higher volatility (3.24%) compared to TBLEX (2.16%). In terms of maximum drawdown, TILVX dropped -60.05% vs TBLEX's -21.51%.

TILVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILVX и TBLEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор