Сравнение TILVX с TBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX).
TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TBLEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TILVX и TBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILVX и TBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 6.03% |
TBLEX T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund | -0.64% | 13.88% | 10.29% | 15.00% | -15.23% | 2.43% |
Доходность по периодам
С начала года, TILVX показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у TBLEX с доходностью -0.64%.
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
TBLEX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILVX и TBLEX
TILVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TBLEX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TILVX vs. TBLEX — Ранг доходности на риск
TILVX
TBLEX
Сравнение TILVX c TBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILVX | TBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.33 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.90 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.78 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 7.98 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILVX | TBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.33 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между TILVX и TBLEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILVX и TBLEX
Дивидендная доходность TILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности TBLEX в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
TBLEX T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund | 3.27% | 3.25% | 2.73% | 2.41% | 3.09% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TILVX и TBLEX
Максимальная просадка TILVX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки TBLEX в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILVX и TBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILVX | TBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.05% | -21.51% | -38.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -6.95% | -4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -4.31% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -5.58% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.55% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILVX и TBLEX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что TILVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILVX | TBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 3.59% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 5.49% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 9.23% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 9.85% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 9.85% | +7.80% |