Сравнение TILVX с SHXPX
TILVX (TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. TILVX charges 0.05%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности TILVX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TILVX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 14.22%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 11.09%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILVX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 0.47% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between TILVX and SHXPX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILVX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
TILVX
SHXPX
Сравнение TILVX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILVX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 8.85 | -8.37 |
Просадки
Сравнение просадок TILVX и SHXPX
Максимальная просадка TILVX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILVX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.05% | -0.13% | -59.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.13% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -0.03% | -8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TILVX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 2.95% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 2.95% | +11.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 2.95% | +14.71% |
Сравнение комиссий TILVX и SHXPX
TILVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILVX и SHXPX
Дивидендная доходность TILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.22% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Часто задаваемые вопросы
TILVX and SHXPX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TILVX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор