PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILUX с FSTZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILUX с FSTZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TILUX (Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund) and FSTZX (Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 3 years, TILUX returned 3.90%/yr vs 5.30%/yr for FSTZX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TILUX charges 0.86%/yr vs 0.00%/yr for FSTZX.

Доходность

Сравнение доходности TILUX и FSTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund (TILUX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TILUX показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у FSTZX с доходностью 2.09%.

TILUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.49%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.83%
10 лет*
2.65%

FSTZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.09%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.67%
3 года*
5.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILUX и FSTZX

2026 (YTD)20252024202320222021
TILUX
Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund		1.39%6.41%1.86%3.34%-12.14%1.46%
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		2.09%5.99%4.87%4.67%-2.83%1.32%

Correlation

The correlation between TILUX and FSTZX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2021 г.

0.73

Over the past year, the correlation between TILUX and FSTZX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund

Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с TILUX:
TILUX с JHNBXTILUX с IPBAXTILUX с TRBFXTILUX с FFNYXTILUX с FSPWXTILUX с VTSPXTILUX с DFAAX
Часто сравнивают с FSTZX:
FSTZX с VTIPFSTZX с FZROXFSTZX с FIPDXFSTZX с FAGIXFSTZX с FTBFXFSTZX с VOOFSTZX с TDTF

Доходность на риск

TILUX vs. FSTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILUX
Ранг доходности на риск TILUX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILUX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILUX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILUX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILUX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILUX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FSTZX
Ранг доходности на риск FSTZX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTZX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTZX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILUX c FSTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund (TILUX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILUXFSTZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.86

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
4.65

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.65

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

6.68

-4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

24.52

-19.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILUX vs. FSTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILUX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа FSTZX равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILUX и FSTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILUXFSTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.86

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.20

-0.65

Просадки

Сравнение просадок TILUX и FSTZX

Максимальная просадка TILUX за все время составила -14.72%, что больше максимальной просадки FSTZX в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILUX и FSTZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILUXFSTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.72%

-5.30%

-9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-0.70%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.41%

-1.03%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

0.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-1.09%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.19%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TILUX и FSTZX

Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund (TILUX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что TILUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILUXFSTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

0.51%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

1.09%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

1.64%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

2.79%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.42%

2.79%

+2.63%

Сравнение комиссий TILUX и FSTZX

TILUX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FSTZX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILUX и FSTZX

Дивидендная доходность TILUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности FSTZX в 3.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		3.64%4.02%2.78%2.54%5.25%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TILUX
Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund		3.07%2.92%3.72%1.77%16.54%9.24%2.28%2.27%3.45%3.01%2.97%

Часто задаваемые вопросы

TILUX and FSTZX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TILUX has higher volatility (1.27%) compared to FSTZX (0.51%). In terms of maximum drawdown, TILUX dropped -14.72% vs FSTZX's -5.30%.

FSTZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILUX и FSTZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор