PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TILIX с FGIYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILIX с FGIYX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TILIX (Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class) and FGIYX (Nuveen Global Infrastructure Fund) are both mutual funds - TILIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while FGIYX is a Energy Equities fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, TILIX returned 17.93%/yr vs 9.27%/yr for FGIYX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TILIX charges 0.05%/yr vs 0.97%/yr for FGIYX.

Доходность

Сравнение доходности TILIX и FGIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class (TILIX) и Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TILIX показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у FGIYX с доходностью 13.78%. За последние 10 лет акции TILIX превзошли акции FGIYX по среднегодовой доходности: 17.93% против 9.27% соответственно.

TILIX

1 день
0.28%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
5.48%
С начала года
4.92%
1 год
15.26%
3 года*
21.53%
5 лет*
13.28%
10 лет*
17.93%

FGIYX

1 день
-0.61%
1 месяц
1.40%
6 месяцев
12.01%
С начала года
13.78%
1 год
19.36%
3 года*
14.95%
5 лет*
10.27%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILIX и FGIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILIX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class		4.92%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%28.49%
FGIYX
Nuveen Global Infrastructure Fund		13.78%18.08%10.91%8.90%-6.10%14.85%-2.55%36.57%-7.70%19.64%

Correlation

The correlation between TILIX and FGIYX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2007 г.

0.65

Over the past year, the correlation between TILIX and FGIYX has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class

Nuveen Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX
Часто сравнивают с FGIYX:
FGIYX с FNSTXFGIYX с DHIVXFGIYX с BNFGIYX с AQGIXFGIYX с NFLYFGIYX с NHMRXFGIYX с RYVIX

Доходность на риск

TILIX vs. FGIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FGIYX
Ранг доходности на риск FGIYX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIYX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIYX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIYX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIYX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIYX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILIX c FGIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class (TILIX) и Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TILIXFGIYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.89

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.65

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

3.34

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

10.51

-7.45

TILIX vs. FGIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILIX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа FGIYX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILIX и FGIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TILIX и FGIYX

Максимальная просадка TILIX за все время составила -50.54%, примерно равная максимальной просадке FGIYX в -49.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILIX и FGIYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILIXFGIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.54%

-49.18%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-5.99%

-10.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.33%

-12.49%

-10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-20.92%

-11.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

-38.06%

+5.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-1.07%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-7.00%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

1.90%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TILIX и FGIYX

Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class (TILIX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что TILIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILIXFGIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

3.35%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

8.91%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

10.62%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

13.22%

+8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

15.28%

+5.88%

Сравнение комиссий TILIX и FGIYX

TILIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FGIYX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILIX и FGIYX

Дивидендная доходность TILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности FGIYX в 14.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGIYX
Nuveen Global Infrastructure Fund		14.61%10.28%7.74%2.51%6.41%7.48%1.62%12.32%6.62%6.10%8.64%3.31%
TILIX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class		4.20%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Часто задаваемые вопросы

TILIX and FGIYX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TILIX has higher volatility (6.33%) compared to FGIYX (3.35%). In terms of maximum drawdown, TILIX dropped -50.54% vs FGIYX's -49.18%.

FGIYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILIX и FGIYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор