Сравнение TILIX с ACIHX
TILIX (Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class) and ACIHX (American Century Growth Fund G Class) are both Large Cap Growth Equities funds. TILIX is passively managed, while ACIHX is actively managed. Over the past 3 years, TILIX returned 21.53%/yr vs 19.76%/yr for ACIHX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TILIX charges 0.05%/yr vs 0.01%/yr for ACIHX.
Доходность
Сравнение доходности TILIX и ACIHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILIX показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у ACIHX с доходностью 6.08%.
TILIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 5.48%
- С начала года
- 4.92%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 17.93%
ACIHX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 6.81%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TILIX и ACIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TILIX Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class | 4.92% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -7.34% |
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 6.08% | 16.26% | 27.35% | 44.64% | -6.24% |
Correlation
The correlation between TILIX and ACIHX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2022 г. | 0.99 |
The correlation between TILIX and ACIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILIX vs. ACIHX — Ранг доходности на риск
TILIX
ACIHX
Сравнение TILIX c ACIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class (TILIX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TILIX | ACIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.09 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 3.45 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TILIX и ACIHX
Максимальная просадка TILIX за все время составила -50.54%, что больше максимальной просадки ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILIX и ACIHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILIX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.54% | -24.00% | -26.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -16.40% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.33% | -24.00% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -3.13% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -4.88% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 5.16% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILIX и ACIHX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class (TILIX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с American Century Growth Fund G Class (ACIHX) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что TILIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILIX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 5.73% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 13.47% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 16.86% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 21.06% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 21.06% | +0.10% |
Сравнение комиссий TILIX и ACIHX
TILIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILIX и ACIHX
Дивидендная доходность TILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности ACIHX в 15.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 15.03% | 15.95% | 5.65% | 4.61% | 2.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILIX Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class | 4.20% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TILIX and ACIHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TILIX has higher volatility (6.33%) compared to ACIHX (5.73%). In terms of maximum drawdown, TILIX dropped -50.54% vs ACIHX's -24.00%.
ACIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILIX и ACIHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор