Сравнение TIIV с SAWG
TIIV (AAM Todd International Intrinsic Value ETF) and SAWG (AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF) are both exchange-traded funds - TIIV is a Actively Managed fund actively managed by AAM, while SAWG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AAM. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIIV charges 0.54%/yr vs 0.49%/yr for SAWG.
Доходность
Сравнение доходности TIIV и SAWG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIIV показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у SAWG с доходностью 9.16%.
TIIV
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 12.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAWG
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 8.61%
- С начала года
- 9.16%
- 1 год
- 18.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIIV и SAWG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIIV AAM Todd International Intrinsic Value ETF | 12.20% | 10.83% |
SAWG AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF | 9.16% | 6.29% |
Correlation
The correlation between TIIV and SAWG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIIV vs. SAWG — Ранг доходности на риск
TIIV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SAWG
Сравнение TIIV c SAWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Todd International Intrinsic Value ETF (TIIV) и AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIIV | SAWG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIIV и SAWG
Максимальная просадка TIIV за все время составила -9.68%, что меньше максимальной просадки SAWG в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIIV и SAWG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIIV | SAWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.68% | -18.68% | +9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.86% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -2.58% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIIV и SAWG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIIV | SAWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 12.94% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 16.10% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.49% | 16.10% | -1.61% |
Сравнение комиссий TIIV и SAWG
TIIV берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SAWG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIIV и SAWG
Дивидендная доходность TIIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности SAWG в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SAWG AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF | 0.25% | 0.27% | 0.16% |
TIIV AAM Todd International Intrinsic Value ETF | 3.17% | 2.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TIIV and SAWG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SAWG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.54% for TIIV.
TIIV has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.25% for SAWG.
TIIV is categorized as Actively Managed, while SAWG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.54% for TIIV and 0.49% for SAWG.
Подберите оптимальное распределение для TIIV и SAWG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор