Сравнение TIIEX с TVIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX).
TIIEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. TVIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TIIEX и TVIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIIEX и TVIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIEX TIAA-CREF International Equity Fund | -1.34% | 33.20% | 4.00% | 16.91% | -17.33% | 10.81% | 15.81% | 23.20% | -23.48% | 31.49% |
TVIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund | -1.80% | 21.10% | 15.59% | 20.90% | -17.60% | 17.62% | 17.39% | 26.52% | -7.17% | 19.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TIIEX показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у TVIIX с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции TIIEX уступали акциям TVIIX по среднегодовой доходности: 7.98% против 11.18% соответственно.
TIIEX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 7.98%
TVIIX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIIEX и TVIIX
TIIEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TVIIX в 0.10%.
Доходность на риск
TIIEX vs. TVIIX — Ранг доходности на риск
TIIEX
TVIIX
Сравнение TIIEX c TVIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIIEX | TVIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.83 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.62 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 7.45 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIIEX | TVIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.26 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.71 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.62 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между TIIEX и TVIIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIIEX и TVIIX
Дивидендная доходность TIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности TVIIX в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIEX TIAA-CREF International Equity Fund | 11.88% | 11.72% | 2.56% | 2.66% | 2.22% | 2.84% | 1.21% | 1.67% | 7.72% | 1.29% | 1.51% | 1.28% |
TVIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund | 2.66% | 2.61% | 2.16% | 2.13% | 2.22% | 1.92% | 1.63% | 2.18% | 2.80% | 0.12% | 2.69% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок TIIEX и TVIIX
Максимальная просадка TIIEX за все время составила -64.69%, что больше максимальной просадки TVIIX в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIIEX и TVIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIIEX | TVIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.69% | -32.04% | -32.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -10.98% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.07% | -25.56% | -6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -32.04% | -10.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -6.56% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.31% | -4.64% | -15.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.39% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIIEX и TVIIX
TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что TIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIIEX | TVIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 5.70% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 9.15% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 15.74% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 14.78% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 15.90% | +2.09% |