PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIIEX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIIEX с SIMYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

TIIEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TIIEX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIIEX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIIEX
TIAA-CREF International Equity Fund		-4.32%33.20%4.00%16.91%-17.33%10.81%15.81%23.20%-23.48%30.60%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, TIIEX показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 3.35%.

TIIEX

1 день
0.27%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
1.58%
1 год
19.48%
3 года*
12.77%
5 лет*
6.57%
10 лет*
7.64%

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-7.35%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.54%
1 год
22.67%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF International Equity Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с TIIEX:
TIIEX с TISPXTIIEX с VXUSTIIEX с TCIEXTIIEX с VOOTIIEX с FTIHXTIIEX с SCHFTIIEX с RNPGX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с WBIGXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий TIIEX и SIMYX

TIIEX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
TIIEX
TIAA-CREF International Equity Fund

Доходность на риск

TIIEX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIIEX
Ранг доходности на риск TIIEX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIIEX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIIEX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIIEX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIIEX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIIEX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIIEX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIIEXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.75

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.30

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.52

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

9.65

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIIEX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIIEX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIIEX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIIEXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.75

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.76

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.58

-0.31

Корреляция

Корреляция между TIIEX и SIMYX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIIEX и SIMYX

Дивидендная доходность TIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.25%, что больше доходности SIMYX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIIEX
TIAA-CREF International Equity Fund		12.25%11.72%2.56%2.66%2.22%2.84%1.21%1.67%7.72%1.29%1.51%1.28%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIIEX и SIMYX

Максимальная просадка TIIEX за все время составила -64.69%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIIEX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIIEXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.69%

-32.14%

-32.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-8.55%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.07%

-25.06%

-7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.01%

-7.35%

-5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.31%

-6.14%

-14.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.23%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TIIEX и SIMYX

TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что TIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIIEXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

4.79%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

7.26%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

12.54%

+6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

11.31%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

12.24%

+5.73%