Сравнение TIIEX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
TIIEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TIIEX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIIEX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIEX TIAA-CREF International Equity Fund | -1.34% | 33.20% | 4.00% | 16.91% | -17.33% | 10.81% | 15.81% | 23.20% | -23.48% | 31.49% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, TIIEX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции TIIEX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 7.98% против 10.80% соответственно.
TIIEX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 7.98%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIIEX и KGIIX
TIIEX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
TIIEX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
TIIEX
KGIIX
Сравнение TIIEX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIIEX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 3.56 | -2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 4.34 | -2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.65 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 5.30 | -3.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 19.59 | -13.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIIEX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 3.56 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.80 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.85 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.94 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между TIIEX и KGIIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIIEX и KGIIX
Дивидендная доходность TIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIEX TIAA-CREF International Equity Fund | 11.88% | 11.72% | 2.56% | 2.66% | 2.22% | 2.84% | 1.21% | 1.67% | 7.72% | 1.29% | 1.51% | 1.28% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TIIEX и KGIIX
Максимальная просадка TIIEX за все время составила -64.69%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIIEX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIIEX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.69% | -27.81% | -36.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -8.76% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.07% | -27.81% | -4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -27.81% | -14.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -5.78% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.31% | -6.15% | -14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.37% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIIEX и KGIIX
TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIIEX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 5.35% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 10.93% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 13.41% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 13.21% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 12.75% | +5.24% |