PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIIEX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIIEX с FSKLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

TIIEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TIIEX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIIEX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIIEX
TIAA-CREF International Equity Fund		-4.32%33.20%4.00%16.91%-17.33%10.81%15.81%23.20%-23.48%31.49%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		3.34%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, TIIEX показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции TIIEX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 7.64% против 6.05% соответственно.

TIIEX

1 день
0.27%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
1.58%
1 год
19.48%
3 года*
12.77%
5 лет*
6.57%
10 лет*
7.64%

FSKLX

1 день
0.68%
1 месяц
-7.31%
С начала года
3.34%
6 месяцев
6.64%
1 год
16.96%
3 года*
11.27%
5 лет*
6.37%
10 лет*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF International Equity Fund

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с TIIEX:
TIIEX с TISPXTIIEX с VXUSTIIEX с TCIEXTIIEX с VOOTIIEX с FTIHXTIIEX с SCHFTIIEX с RNPGX
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий TIIEX и FSKLX

TIIEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

TIIEX
TIAA-CREF International Equity Fund
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

TIIEX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIIEX
Ранг доходности на риск TIIEX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIIEX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIIEX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIIEX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIIEX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIIEX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIIEX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIIEXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.33

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.83

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.99

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

7.06

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIIEX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIIEX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKLX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIIEX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIIEXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.33

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.56

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.51

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.46

-0.18

Корреляция

Корреляция между TIIEX и FSKLX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIIEX и FSKLX

Дивидендная доходность TIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.25%, что больше доходности FSKLX в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIIEX
TIAA-CREF International Equity Fund		12.25%11.72%2.56%2.66%2.22%2.84%1.21%1.67%7.72%1.29%1.51%1.28%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.51%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок TIIEX и FSKLX

Максимальная просадка TIIEX за все время составила -64.69%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIIEX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIIEXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.69%

-27.26%

-37.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-8.64%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.07%

-24.99%

-7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-27.26%

-14.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.01%

-7.31%

-5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.31%

-5.14%

-15.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.43%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TIIEX и FSKLX

TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что TIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIIEXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

4.41%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

7.41%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

12.28%

+7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

11.44%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

11.89%

+6.08%