PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TIIEX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIIEX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIIEX и FIGSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIIEX
TIAA-CREF International Equity Fund
-1.34%33.20%4.00%16.91%-17.33%10.81%15.81%23.20%-23.48%31.49%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund
-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, TIIEX показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции TIIEX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 7.98% против 9.60% соответственно.


TIIEX

1 день
3.12%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
4.19%
1 год
23.03%
3 года*
13.93%
5 лет*
6.96%
10 лет*
7.98%

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF International Equity Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Сравнение комиссий TIIEX и FIGSX

TIIEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.


Доходность на риск

TIIEX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TIIEX
Ранг доходности на риск TIIEX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIIEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIIEX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIIEX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIIEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIIEX: 5757
Ранг коэф-та Мартина

FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIIEX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIIEXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.74

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.16

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.98

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

3.83

+1.96

TIIEX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIIEX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIIEX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TIIEXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.74

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.33

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.48

-0.20

Корреляция

Корреляция между TIIEX и FIGSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TIIEX и FIGSX

Дивидендная доходность TIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности FIGSX в 8.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIIEX
TIAA-CREF International Equity Fund
11.88%11.72%2.56%2.66%2.22%2.84%1.21%1.67%7.72%1.29%1.51%1.28%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund
8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок TIIEX и FIGSX

Максимальная просадка TIIEX за все время составила -64.69%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIIEX и FIGSX.


Загрузка...

Показатели просадок


TIIEXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.69%

-34.47%

-30.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-13.89%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.07%

-34.47%

+2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-34.47%

-7.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-10.60%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.31%

-6.49%

-13.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.55%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TIIEX и FIGSX

TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) имеют волатильность 8.80% и 9.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TIIEXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

9.09%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

13.23%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

19.24%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

17.61%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

17.54%

+0.45%