Сравнение TIIEX с FIGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).
TIIEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TIIEX и FIGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIIEX и FIGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIEX TIAA-CREF International Equity Fund | -1.34% | 33.20% | 4.00% | 16.91% | -17.33% | 10.81% | 15.81% | 23.20% | -23.48% | 31.49% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | -1.99% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TIIEX показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции TIIEX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 7.98% против 9.60% соответственно.
TIIEX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 7.98%
FIGSX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIIEX и FIGSX
TIIEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.
Доходность на риск
TIIEX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск
TIIEX
FIGSX
Сравнение TIIEX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIIEX | FIGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.74 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.16 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.98 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 3.83 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIIEX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.74 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.33 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.55 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.48 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между TIIEX и FIGSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIIEX и FIGSX
Дивидендная доходность TIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности FIGSX в 8.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIEX TIAA-CREF International Equity Fund | 11.88% | 11.72% | 2.56% | 2.66% | 2.22% | 2.84% | 1.21% | 1.67% | 7.72% | 1.29% | 1.51% | 1.28% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.85% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок TIIEX и FIGSX
Максимальная просадка TIIEX за все время составила -64.69%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIIEX и FIGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIIEX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.69% | -34.47% | -30.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -13.89% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.07% | -34.47% | +2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -34.47% | -7.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -10.60% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.31% | -6.49% | -13.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.55% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIIEX и FIGSX
TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) имеют волатильность 8.80% и 9.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIIEX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 9.09% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 13.23% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 19.24% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 17.61% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 17.54% | +0.45% |