PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIHYX с XILSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIHYX с XILSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF High Yield Fund (TIHYX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX).

TIHYX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TIHYX и XILSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF High Yield Fund (TIHYX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIHYX и XILSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIHYX
TIAA-CREF High Yield Fund		-0.62%8.43%6.75%12.42%-10.72%4.81%2.63%16.67%-3.10%4.57%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		6.00%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%7.37%2.60%-2.11%-8.83%

Доходность по периодам

С начала года, TIHYX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 6.00%.

TIHYX

1 день
0.69%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
1.12%
1 год
6.84%
3 года*
7.71%
5 лет*
3.74%
10 лет*
5.34%

XILSX

1 день
0.79%
1 месяц
2.20%
С начала года
6.00%
6 месяцев
12.03%
1 год
26.11%
3 года*
19.87%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF High Yield Fund

Pioneer ILS Interval Fund

Часто сравнивают с TIHYX:
TIHYX с PIMIXTIHYX с SWRSXTIHYX с FFRHXTIHYX с PEIYXTIHYX с FCNVXTIHYX с TIGRXTIHYX с WELL
Часто сравнивают с XILSX:
XILSX с PLDXILSX с AGEPXXILSX с SRRIXXILSX с CBYYXXILSX с NHSXILSX с THHYXXILSX с BCAAX

Сравнение комиссий TIHYX и XILSX

TIHYX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.

XILSX
Pioneer ILS Interval Fund
TIHYX
TIAA-CREF High Yield Fund

Доходность на риск

TIHYX vs. XILSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIHYX
Ранг доходности на риск TIHYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIHYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIHYX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIHYX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIHYX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIHYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIHYX c XILSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF High Yield Fund (TIHYX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIHYXXILSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

8.44

-6.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

73.85

-71.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

32.11

-30.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

124.30

-122.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

774.78

-765.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIHYX vs. XILSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIHYX на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа XILSX равного 8.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIHYX и XILSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIHYXXILSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

8.44

-6.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

3.23

-2.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.60

-0.54

Корреляция

Корреляция между TIHYX и XILSX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIHYX и XILSX

Дивидендная доходность TIHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности XILSX в 8.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIHYX
TIAA-CREF High Yield Fund		6.09%6.54%5.35%5.55%4.63%4.68%5.44%5.95%5.53%5.24%5.74%4.77%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		8.97%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIHYX и XILSX

Максимальная просадка TIHYX за все время составила -27.52%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIHYX и XILSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIHYXXILSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.52%

-14.53%

-12.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-0.21%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.35%

-6.27%

-9.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

0.00%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-5.00%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.03%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TIHYX и XILSX

TIAA-CREF High Yield Fund (TIHYX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что TIHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIHYXXILSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.02%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

2.28%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

3.11%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

3.77%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.89%

3.96%

+1.93%