PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIHYX с JGH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIHYX с JGH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF High Yield Fund (TIHYX) и Nuveen Global High Income Fund (JGH).

TIHYX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. JGH управляется Nuveen. Фонд был запущен 24 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TIHYX и JGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF High Yield Fund (TIHYX) и Nuveen Global High Income Fund (JGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIHYX и JGH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIHYX
TIAA-CREF High Yield Fund		-0.62%8.43%6.75%12.42%-10.72%4.81%2.63%16.67%-3.10%5.69%
JGH
Nuveen Global High Income Fund		0.85%8.62%15.98%20.89%-21.01%10.84%2.77%30.04%-12.02%15.25%

Доходность по периодам

С начала года, TIHYX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у JGH с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции TIHYX уступали акциям JGH по среднегодовой доходности: 5.34% против 8.51% соответственно.

TIHYX

1 день
0.69%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
1.12%
1 год
6.84%
3 года*
7.71%
5 лет*
3.74%
10 лет*
5.34%

JGH

1 день
1.55%
1 месяц
-2.16%
С начала года
0.85%
6 месяцев
-3.01%
1 год
6.05%
3 года*
14.91%
5 лет*
5.74%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF High Yield Fund

Nuveen Global High Income Fund

Часто сравнивают с TIHYX:
TIHYX с PIMIXTIHYX с SWRSXTIHYX с FFRHXTIHYX с PEIYXTIHYX с FCNVXTIHYX с TIGRXTIHYX с WELL
Часто сравнивают с JGH:
JGH с AGGJGH с VOOJGH с OXLCJGH с QYLDJGH с PDIJGH с SPYIJGH с VOOG

Сравнение комиссий TIHYX и JGH

TIHYX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии JGH в 1.68%.

JGH
Nuveen Global High Income Fund
TIHYX
TIAA-CREF High Yield Fund

Доходность на риск

TIHYX vs. JGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIHYX
Ранг доходности на риск TIHYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIHYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIHYX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIHYX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIHYX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIHYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
JGH
Ранг доходности на риск JGH: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGH: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGH: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGH: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGH: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIHYX c JGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF High Yield Fund (TIHYX) и Nuveen Global High Income Fund (JGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIHYXJGHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.44

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

0.63

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.11

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

0.43

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

1.22

+8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIHYX vs. JGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIHYX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа JGH равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIHYX и JGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIHYXJGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.44

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.42

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.54

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.39

+0.67

Корреляция

Корреляция между TIHYX и JGH составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIHYX и JGH

Дивидендная доходность TIHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности JGH в 9.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIHYX
TIAA-CREF High Yield Fund		6.09%6.54%5.35%5.55%4.63%4.68%5.44%5.95%5.53%5.24%5.74%4.77%
JGH
Nuveen Global High Income Fund		9.98%9.82%9.67%10.18%12.05%8.19%7.13%7.53%9.88%8.52%9.61%11.44%

Просадки

Сравнение просадок TIHYX и JGH

Максимальная просадка TIHYX за все время составила -27.52%, что меньше максимальной просадки JGH в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIHYX и JGH.

Загрузка...

Показатели просадок

TIHYXJGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.52%

-43.79%

+16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-11.69%

+8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.35%

-28.66%

+13.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.82%

-43.79%

+20.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-4.36%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-7.09%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

4.09%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TIHYX и JGH

Текущая волатильность для TIAA-CREF High Yield Fund (TIHYX) составляет 1.41%, в то время как у Nuveen Global High Income Fund (JGH) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что TIHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIHYXJGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

5.07%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

8.26%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

13.86%

-9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

13.67%

-8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.89%

15.85%

-9.96%