PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TIGR.L с COMF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIGR.L с COMF.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TIGR.L (L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) and COMF.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TIGR.L is a Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index, while COMF.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, TIGR.L returned -0.13%/yr vs 11.07%/yr for COMF.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. TIGR.L charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for COMF.L.

Доходность

Сравнение доходности TIGR.L и COMF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (TIGR.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIGR.L показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у COMF.L с доходностью 15.92%.

TIGR.L

1 день
-0.40%
1 месяц
-1.40%
6 месяцев
-3.26%
С начала года
-7.21%
1 год
-10.34%
3 года*
-0.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-0.73%

COMF.L

1 день
0.26%
1 месяц
2.74%
6 месяцев
10.94%
С начала года
15.92%
1 год
23.82%
3 года*
11.07%
5 лет*
11.35%
10 лет*
8.49%
Всё время*
2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIGR.L и COMF.L

2026 (YTD)20252024202320222021
TIGR.L
L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist)		-7.21%0.84%5.37%5.93%-8.86%1.49%
COMF.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		15.92%16.43%5.13%-6.37%18.73%-2.27%

Correlation

The correlation between TIGR.L and COMF.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.01

The correlation between TIGR.L and COMF.L shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist)

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с TIGR.L:
TIGR.L с DRGG.LTIGR.L с ETRA.LTIGR.L с ISPY.LTIGR.L с CBND.LTIGR.L с IB01.LTIGR.L с IBTU.LTIGR.L с PR1T.L
Часто сравнивают с COMF.L:
COMF.L с BCOM.LCOMF.L с LGJP.LCOMF.L с ROBE.LCOMF.L с ROBO.LCOMF.L с ENCO.LCOMF.L с WCOG.LCOMF.L с CMOP.L

Доходность на риск

TIGR.L vs. COMF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIGR.L
Ранг доходности на риск TIGR.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGR.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGR.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGR.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGR.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGR.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
COMF.L
Ранг доходности на риск COMF.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMF.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMF.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMF.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMF.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMF.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGR.L c COMF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (TIGR.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIGR.LCOMF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.26
1.71

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
2.26

-3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.31

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.94

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

6.25

-7.79

TIGR.L vs. COMF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGR.L на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа COMF.L равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGR.L и COMF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIGR.L и COMF.L

Максимальная просадка TIGR.L за все время составила -15.01%, что меньше максимальной просадки COMF.L в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGR.L и COMF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIGR.LCOMF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.01%

-60.21%

+45.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-12.25%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.01%

-12.25%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-6.88%

-4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-29.35%

+24.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.71%

3.80%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGR.L и COMF.L

Текущая волатильность для L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (TIGR.L) составляет 3.17%, в то время как у L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что TIGR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIGR.LCOMF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.56%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

11.49%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.20%

13.89%

-5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

14.88%

-8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

13.28%

-6.93%

Сравнение комиссий TIGR.L и COMF.L

TIGR.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии COMF.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGR.L и COMF.L

Дивидендная доходность TIGR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как COMF.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
COMF.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIGR.L
L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist)		3.22%6.72%6.50%6.26%4.15%

Часто задаваемые вопросы

TIGR.L and COMF.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMF.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMF.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for TIGR.L.

TIGR.L is categorized as Government Bonds, while COMF.L is Commodities. TIGR.L tracks J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index, while COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. Their fees differ too: 0.39% for TIGR.L and 0.30% for COMF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIGR.L и COMF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор