PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COMF.L с LGJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMF.L с LGJP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

COMF.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and LGJP.L (L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - COMF.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return, while LGJP.L is a Japan Equities fund tracking the Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, COMF.L returned 11.24%/yr vs 9.00%/yr for LGJP.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. COMF.L charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for LGJP.L.

Доходность

Сравнение доходности COMF.L и LGJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMF.L показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у LGJP.L с доходностью 12.44%.

COMF.L

1 день
0.49%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
12.32%
С начала года
15.62%
1 год
24.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
11.24%
10 лет*
8.22%

LGJP.L

1 день
-2.11%
1 месяц
-4.31%
6 месяцев
6.50%
С начала года
12.44%
1 год
29.74%
3 года*
16.40%
5 лет*
9.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMF.L и LGJP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COMF.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		15.62%16.43%5.13%-6.37%18.73%32.96%2.52%7.36%-5.44%
LGJP.L
L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)		12.44%25.67%8.35%20.25%-16.76%1.05%16.58%18.59%-7.06%

Correlation

The correlation between COMF.L and LGJP.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.24

The correlation between COMF.L and LGJP.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с COMF.L:
COMF.L с WCOG.LCOMF.L с BCOM.LCOMF.L с BCOG.LCOMF.L с CMOP.LCOMF.L с CXAP.LCOMF.L с FAIG.LCOMF.L с WCOM.L
Часто сравнивают с LGJP.L:
LGJP.L с HSXD.LLGJP.L с LDAP.LLGJP.L с IPXJ.LLGJP.L с BCOM.LLGJP.L с BIOT.LLGJP.L с ENCO.LLGJP.L с IDFF.L

Доходность на риск

COMF.L vs. LGJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMF.L
Ранг доходности на риск COMF.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMF.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMF.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMF.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMF.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMF.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
LGJP.L
Ранг доходности на риск LGJP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJP.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMF.L c LGJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COMF.LLGJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.40

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.05

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.24

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

7.24

-0.84

COMF.L vs. LGJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMF.L на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGJP.L равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMF.L и LGJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COMF.L и LGJP.L

Максимальная просадка COMF.L за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки LGJP.L в -32.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMF.L и LGJP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMF.LLGJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-32.19%

-28.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-13.20%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.25%

-14.30%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.56%

-32.19%

+9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-5.49%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.35%

-7.57%

-21.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

4.10%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности COMF.L и LGJP.L

Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) составляет 3.57%, в то время как у L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что COMF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMF.LLGJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

6.68%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

17.75%

-6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

21.21%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

18.17%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

18.31%

-5.03%

Сравнение комиссий COMF.L и LGJP.L

COMF.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LGJP.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMF.L и LGJP.L

Ни COMF.L, ни LGJP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

COMF.L and LGJP.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGJP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for COMF.L.

COMF.L is categorized as Commodities, while LGJP.L is Japan Equities. COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return, while LGJP.L tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Their fees differ too: 0.30% for COMF.L and 0.10% for LGJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMF.L и LGJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор