PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COMF.L с ENCO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMF.L с ENCO.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

COMF.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) are both Commodities funds from L&G - COMF.L tracks the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return while ENCO.L tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COMF.L returned 11.31%/yr vs 9.76%/yr for ENCO.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности COMF.L и ENCO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMF.L показывает доходность 15.62%, что значительно ниже, чем у ENCO.L с доходностью 20.59%.

COMF.L

1 день
0.49%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
12.32%
С начала года
15.62%
1 год
24.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
11.24%
10 лет*
8.22%

ENCO.L

1 день
0.61%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
16.85%
С начала года
20.59%
1 год
24.66%
3 года*
9.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMF.L и ENCO.L

2026 (YTD)20252024202320222021
COMF.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		15.62%16.43%5.13%-6.37%18.73%7.23%
ENCO.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)		20.59%8.38%3.59%-2.45%23.37%9.08%

Correlation

The correlation between COMF.L and ENCO.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.90

The correlation between COMF.L and ENCO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с COMF.L:
COMF.L с WCOG.LCOMF.L с BCOM.LCOMF.L с BCOG.LCOMF.L с CMOP.LCOMF.L с CXAP.LCOMF.L с FAIG.LCOMF.L с WCOM.L
Часто сравнивают с ENCO.L:
ENCO.L с BIOT.LENCO.L с LGJP.LENCO.L с G500.LENCO.L с HKOD.LENCO.L с HTWG.LENCO.L с ISPY.LENCO.L с LDGL.L

Доходность на риск

COMF.L vs. ENCO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMF.L
Ранг доходности на риск COMF.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMF.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMF.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMF.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMF.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMF.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ENCO.L
Ранг доходности на риск ENCO.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCO.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCO.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCO.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCO.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCO.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMF.L c ENCO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COMF.LENCO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.60

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.15

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.90

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

6.33

+0.08

COMF.L vs. ENCO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMF.L на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCO.L равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMF.L и ENCO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COMF.L и ENCO.L

Максимальная просадка COMF.L за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки ENCO.L в -23.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMF.L и ENCO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMF.LENCO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-23.99%

-36.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-12.95%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.25%

-12.95%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-6.99%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.35%

-12.39%

-16.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.89%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности COMF.L и ENCO.L

Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) составляет 3.57%, в то время как у L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что COMF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMF.LENCO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.93%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

13.01%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

15.36%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

17.23%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

17.23%

-3.95%

Сравнение комиссий COMF.L и ENCO.L

И COMF.L, и ENCO.L имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMF.L и ENCO.L

Ни COMF.L, ни ENCO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

COMF.L and ENCO.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMF.L and ENCO.L have the same expense ratio: 0.30% per year.

COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return, while ENCO.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMF.L и ENCO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор