PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TIGB.L с SGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TIGB.L и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIGB.L показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 3.89%.


TIGB.L

1 день
0.09%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.80%
3 года*
4.48%
5 лет*
10 лет*

SGLN.L

1 день
0.70%
1 месяц
-3.53%
С начала года
3.89%
6 месяцев
5.21%
1 год
34.65%
3 года*
28.17%
5 лет*
20.12%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIGB.L и SGLN.L


2026 (YTD)2025202420232022
TIGB.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist
1.42%4.10%4.94%4.27%0.03%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
3.89%53.66%28.20%7.24%13.28%

Correlation

The correlation between TIGB.L and SGLN.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г.

0.07

The correlation between TIGB.L and SGLN.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist

iShares Physical Gold ETC

Доходность на риск

TIGB.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TIGB.L
Ранг доходности на риск TIGB.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGB.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGB.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGB.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGB.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGB.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина

SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGB.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIGB.LSGLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.34

1.29

+1.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.51

1.91

+10.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

73.64

5.05

+68.59

TIGB.L vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGB.L на текущий момент составляет 3.87, что выше коэффициента Шарпа SGLN.L равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGB.L и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TIGB.LSGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87

1.45

+2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.48

0.55

+4.93

Просадки

Сравнение просадок TIGB.L и SGLN.L

Максимальная просадка TIGB.L за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGB.L и SGLN.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TIGB.LSGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.50%

-41.71%

+41.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-17.57%

+17.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.30%

-17.57%

+17.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.01%

+16.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-14.76%

+14.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

6.67%

-6.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGB.L и SGLN.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) составляет 0.45%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что TIGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TIGB.LSGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

5.08%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

20.08%

-19.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97%

23.19%

-22.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.74%

16.30%

-15.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.74%

15.78%

-15.04%

Сравнение комиссий TIGB.L и SGLN.L

TIGB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGB.L и SGLN.L

Дивидендная доходность TIGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIGB.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist
3.92%4.11%4.93%4.53%1.46%

Часто задаваемые вопросы


TIGB.L and SGLN.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TIGB.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TIGB.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for SGLN.L.

TIGB.L is categorized as Short-Term Bond, while SGLN.L is Gold. TIGB.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for TIGB.L and 0.12% for SGLN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIGB.L и SGLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор