Сравнение TIGB.L с ITPS.L
TIGB.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist) and ITPS.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - TIGB.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index, while ITPS.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, TIGB.L returned 4.48%/yr vs 1.16%/yr for ITPS.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. TIGB.L charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for ITPS.L.
Доходность
Сравнение доходности TIGB.L и ITPS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TIGB.L торгуется в GBp, в то время как ITPS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITPS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIGB.L показывает доходность 1.42%, а ITPS.L немного ниже – 1.40%.
TIGB.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITPS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 3.38%
Сравнение доходности по годам TIGB.L и ITPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 1.42% | 4.10% | 4.94% | 4.27% | 0.03% |
ITPS.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 1.40% | -0.29% | 3.57% | -2.08% | 2.30% |
Correlation
The correlation between TIGB.L and ITPS.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г. | 0.07 |
The correlation between TIGB.L and ITPS.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIGB.L vs. ITPS.L — Ранг доходности на риск
TIGB.L
ITPS.L
Сравнение TIGB.L c ITPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIGB.L | ITPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.34 | 1.16 | +1.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.51 | 1.09 | +11.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 73.64 | 2.78 | +70.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIGB.L | ITPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87 | 0.91 | +2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.48 | 0.28 | +5.20 |
Просадки
Сравнение просадок TIGB.L и ITPS.L
Максимальная просадка TIGB.L за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки ITPS.L в -37.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGB.L и ITPS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIGB.L | ITPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.50% | -37.27% | +36.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -5.26% | +4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.30% | -7.85% | +7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.94% | +7.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -10.69% | +10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 2.06% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGB.L и ITPS.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) составляет 0.45%, в то время как у iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что TIGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIGB.L | ITPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 1.70% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 4.63% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97% | 6.30% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.74% | 8.76% | -8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.74% | 10.34% | -9.60% |
Сравнение комиссий TIGB.L и ITPS.L
TIGB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ITPS.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGB.L и ITPS.L
Дивидендная доходность TIGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как ITPS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ITPS.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 3.92% | 4.11% | 4.93% | 4.53% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
TIGB.L and ITPS.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIGB.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIGB.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for ITPS.L.
TIGB.L is categorized as Short-Term Bond, while ITPS.L is Inflation-Protected Bonds. TIGB.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while ITPS.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for TIGB.L and 0.12% for ITPS.L.
Подберите оптимальное распределение для TIGB.L и ITPS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор