Сравнение TIGB.L с IGDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L).
TIGB.L и IGDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIGB.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Coupons Index. Фонд был запущен 21 янв. 2020 г.. IGDA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TIGB.L и IGDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIGB.L и IGDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 0.80% | 4.10% | 4.94% | 4.27% | 0.03% |
IGDA.L Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc | -1.96% | 10.28% | 20.00% | 23.23% | -6.97% |
Разные валюты инструментов
TIGB.L торгуется в GBp, в то время как IGDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGDA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TIGB.L показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у IGDA.L с доходностью -1.58%.
TIGB.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIGB.L и IGDA.L
TIGB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.
Доходность на риск
TIGB.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск
TIGB.L
IGDA.L
Сравнение TIGB.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIGB.L | IGDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.29 | 1.19 | +3.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.98 | 1.70 | +5.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.42 | 1.24 | +1.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.49 | 3.46 | +10.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 76.45 | 12.44 | +64.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIGB.L | IGDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29 | 1.19 | +3.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.66 | 0.67 | +4.99 |
Корреляция
Корреляция между TIGB.L и IGDA.L составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGB.L и IGDA.L
Дивидендная доходность TIGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как IGDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 3.95% | 4.11% | 4.93% | 4.53% | 1.46% | 0.00% | 0.00% |
IGDA.L Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TIGB.L и IGDA.L
Максимальная просадка TIGB.L за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки IGDA.L в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGB.L и IGDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIGB.L | IGDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.50% | -24.18% | +23.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.28% | -9.71% | +9.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.92% | +6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -5.37% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 2.21% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGB.L и IGDA.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) составляет 0.06%, в то время как у Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TIGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIGB.L | IGDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 5.34% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.77% | 10.12% | -9.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92% | 16.59% | -15.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.72% | 17.35% | -16.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.72% | 17.35% | -16.63% |