PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TIGB.L с IGDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIGB.L и IGDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIGB.L и IGDA.L


2026 (YTD)2025202420232022
TIGB.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist
0.80%4.10%4.94%4.27%0.03%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc
-1.96%10.28%20.00%23.23%-6.97%
Разные валюты инструментов

TIGB.L торгуется в GBp, в то время как IGDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGDA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TIGB.L показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у IGDA.L с доходностью -1.58%.


TIGB.L

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.93%
3 года*
4.39%
5 лет*
10 лет*

IGDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
1.82%
1 год
19.85%
3 года*
14.19%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIGB.L и IGDA.L

TIGB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.


Доходность на риск

TIGB.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TIGB.L
Ранг доходности на риск TIGB.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGB.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGB.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGB.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGB.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGB.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGB.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIGB.LIGDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.29

1.19

+3.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.98

1.70

+5.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.42

1.24

+1.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.49

3.46

+10.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

76.45

12.44

+64.01

TIGB.L vs. IGDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGB.L на текущий момент составляет 4.29, что выше коэффициента Шарпа IGDA.L равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGB.L и IGDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TIGB.LIGDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29

1.19

+3.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.66

0.67

+4.99

Корреляция

Корреляция между TIGB.L и IGDA.L составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGB.L и IGDA.L

Дивидендная доходность TIGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как IGDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
TIGB.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist
3.95%4.11%4.93%4.53%1.46%0.00%0.00%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIGB.L и IGDA.L

Максимальная просадка TIGB.L за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки IGDA.L в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGB.L и IGDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


TIGB.LIGDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.50%

-24.18%

+23.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.28%

-9.71%

+9.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.92%

+6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-5.37%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

2.21%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGB.L и IGDA.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) составляет 0.06%, в то время как у Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TIGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TIGB.LIGDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

5.34%

-5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.77%

10.12%

-9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92%

16.59%

-15.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.72%

17.35%

-16.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.72%

17.35%

-16.63%