PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TIGB.L с SGLP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIGB.L и SGLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIGB.L и SGLP.L


2026 (YTD)2025202420232022
TIGB.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist
0.80%4.10%4.94%4.27%0.03%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
10.24%53.60%28.14%7.26%13.26%

Доходность по периодам

С начала года, TIGB.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у SGLP.L с доходностью 10.24%.


TIGB.L

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.93%
3 года*
4.39%
5 лет*
10 лет*

SGLP.L

1 день
-1.60%
1 месяц
-8.15%
С начала года
10.24%
6 месяцев
23.56%
1 год
46.31%
3 года*
29.86%
5 лет*
22.93%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist

Invesco Physical Gold A

Сравнение комиссий TIGB.L и SGLP.L

TIGB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TIGB.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TIGB.L
Ранг доходности на риск TIGB.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGB.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGB.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGB.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGB.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGB.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

SGLP.L
Ранг доходности на риск SGLP.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLP.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLP.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGB.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIGB.LSGLP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.29

1.90

+2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.98

2.36

+4.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.42

1.36

+1.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.49

2.72

+10.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

76.45

11.35

+65.10

TIGB.L vs. SGLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGB.L на текущий момент составляет 4.29, что выше коэффициента Шарпа SGLP.L равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGB.L и SGLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TIGB.LSGLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29

1.90

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.66

0.57

+5.09

Корреляция

Корреляция между TIGB.L и SGLP.L составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGB.L и SGLP.L

Дивидендная доходность TIGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
TIGB.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist
3.95%4.11%4.93%4.53%1.46%0.00%0.00%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIGB.L и SGLP.L

Максимальная просадка TIGB.L за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGB.L и SGLP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


TIGB.LSGLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.50%

-38.83%

+38.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.28%

-17.89%

+17.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.89%

+10.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-13.37%

+13.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

4.29%

-4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGB.L и SGLP.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) составляет 0.06%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что TIGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TIGB.LSGLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

11.77%

-11.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.77%

21.12%

-20.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92%

24.27%

-23.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.72%

16.00%

-15.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.72%

15.71%

-14.99%