Сравнение TIGB.L с SGLP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L).
TIGB.L и SGLP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIGB.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Coupons Index. Фонд был запущен 21 янв. 2020 г.. SGLP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TIGB.L и SGLP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIGB.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 0.80% | 4.10% | 4.94% | 4.27% | 0.03% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 10.24% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 13.26% |
Доходность по периодам
С начала года, TIGB.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у SGLP.L с доходностью 10.24%.
TIGB.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGLP.L
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 23.56%
- 1 год
- 46.31%
- 3 года*
- 29.86%
- 5 лет*
- 22.93%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIGB.L и SGLP.L
TIGB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TIGB.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
TIGB.L
SGLP.L
Сравнение TIGB.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIGB.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.29 | 1.90 | +2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.98 | 2.36 | +4.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.42 | 1.36 | +1.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.49 | 2.72 | +10.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 76.45 | 11.35 | +65.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIGB.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29 | 1.90 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.66 | 0.57 | +5.09 |
Корреляция
Корреляция между TIGB.L и SGLP.L составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGB.L и SGLP.L
Дивидендная доходность TIGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 3.95% | 4.11% | 4.93% | 4.53% | 1.46% | 0.00% | 0.00% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TIGB.L и SGLP.L
Максимальная просадка TIGB.L за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGB.L и SGLP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIGB.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.50% | -38.83% | +38.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.28% | -17.89% | +17.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.89% | +10.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -13.37% | +13.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 4.29% | -4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGB.L и SGLP.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) составляет 0.06%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что TIGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIGB.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 11.77% | -11.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.77% | 21.12% | -20.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92% | 24.27% | -23.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.72% | 16.00% | -15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.72% | 15.71% | -14.99% |