PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIGB.L с IBTS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIGB.L с IBTS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TIGB.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist) and IBTS.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TIGB.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index, while IBTS.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TIGB.L returned 4.48%/yr vs 1.53%/yr for IBTS.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TIGB.L charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for IBTS.L.

Доходность

Сравнение доходности TIGB.L и IBTS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TIGB.L торгуется в GBp, в то время как IBTS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TIGB.L показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у IBTS.L с доходностью 0.65%.

TIGB.L

1 день
0.09%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.78%
3 года*
4.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBTS.L

1 день
0.14%
1 месяц
1.13%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.47%
3 года*
1.53%
5 лет*
2.95%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIGB.L и IBTS.L

2026 (YTD)2025202420232022
TIGB.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist		1.42%4.10%4.94%4.27%0.03%
IBTS.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		0.65%-1.91%5.79%-1.41%9.17%

Correlation

The correlation between TIGB.L and IBTS.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

Часто сравнивают с TIGB.L:
TIGB.L с FRNU.DETIGB.L с BKLNTIGB.L с EQQU.LTIGB.L с EQGB.LTIGB.L с CBE3.LTIGB.L с BBIL.LTIGB.L с FTWG.L
Часто сравнивают с IBTS.L:
IBTS.L с IBTA.LIBTS.L с IBTM.LIBTS.L с SGOVIBTS.L с SLXX.LIBTS.L с SHYU.LIBTS.L с BILIBTS.L с AGGU.L

Доходность на риск

TIGB.L vs. IBTS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIGB.L
Ранг доходности на риск TIGB.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGB.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGB.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGB.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGB.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGB.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IBTS.L
Ранг доходности на риск IBTS.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTS.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTS.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTS.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTS.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTS.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGB.L c IBTS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIGB.LIBTS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.87
0.73

+3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.05
1.10

+4.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.34

1.13

+1.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.51

0.99

+11.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

73.64

2.51

+71.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIGB.L vs. IBTS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGB.L на текущий момент составляет 3.87, что выше коэффициента Шарпа IBTS.L равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGB.L и IBTS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIGB.LIBTS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87

0.73

+3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.48

0.35

+5.12

Просадки

Сравнение просадок TIGB.L и IBTS.L

Максимальная просадка TIGB.L за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки IBTS.L в -19.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGB.L и IBTS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIGB.LIBTS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.50%

-19.02%

+18.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-4.51%

+4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.30%

-8.89%

+8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.51%

+7.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-7.93%

+7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

1.78%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGB.L и IBTS.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) составляет 0.45%, в то время как у iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что TIGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIGB.LIBTS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

1.67%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

4.49%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97%

6.09%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.74%

8.09%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.74%

9.24%

-8.50%

Сравнение комиссий TIGB.L и IBTS.L

TIGB.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IBTS.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGB.L и IBTS.L

Дивидендная доходность TIGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности IBTS.L в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTS.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		3.99%4.22%4.12%3.08%0.75%0.61%1.84%2.39%1.49%1.01%0.67%0.49%
TIGB.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist		3.92%4.11%4.93%4.53%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TIGB.L and IBTS.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for TIGB.L.

TIGB.L is categorized as Short-Term Bond, while IBTS.L is Government Bonds. TIGB.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for TIGB.L and 0.07% for IBTS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIGB.L и IBTS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор