PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TIGB.L с IBTA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TIGB.L и IBTA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TIGB.L торгуется в GBp, в то время как IBTA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TIGB.L показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у IBTA.L с доходностью 0.86%.


TIGB.L

1 день
0.09%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.80%
3 года*
4.48%
5 лет*
10 лет*

IBTA.L

1 день
0.13%
1 месяц
1.05%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.22%
1 год
4.43%
3 года*
1.61%
5 лет*
2.97%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIGB.L и IBTA.L


2026 (YTD)2025202420232022
TIGB.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist
1.42%4.10%4.94%4.27%0.03%
IBTA.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)
0.83%-2.20%5.93%-1.06%8.74%

Correlation

The correlation between TIGB.L and IBTA.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist

iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

TIGB.L vs. IBTA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TIGB.L
Ранг доходности на риск TIGB.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGB.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGB.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGB.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGB.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGB.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина

IBTA.L
Ранг доходности на риск IBTA.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTA.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTA.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTA.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGB.L c IBTA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIGB.LIBTA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+5.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.34

1.12

+1.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.51

0.85

+11.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

73.64

2.34

+71.30

TIGB.L vs. IBTA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGB.L на текущий момент составляет 3.87, что выше коэффициента Шарпа IBTA.L равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGB.L и IBTA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TIGB.LIBTA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87

0.69

+3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.48

0.13

+5.35

Просадки

Сравнение просадок TIGB.L и IBTA.L

Максимальная просадка TIGB.L за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки IBTA.L в -18.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGB.L и IBTA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TIGB.LIBTA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.50%

-18.45%

+17.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-5.21%

+4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.30%

-9.27%

+8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.85%

+7.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-8.99%

+8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

1.89%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGB.L и IBTA.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) составляет 0.45%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что TIGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TIGB.LIBTA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

1.65%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

4.90%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97%

6.36%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.74%

8.23%

-7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.74%

8.51%

-7.77%

Сравнение комиссий TIGB.L и IBTA.L

TIGB.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IBTA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGB.L и IBTA.L

Дивидендная доходность TIGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как IBTA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
IBTA.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIGB.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist
3.92%4.11%4.93%4.53%1.46%

Часто задаваемые вопросы


TIGB.L and IBTA.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for TIGB.L.

TIGB.L is categorized as Short-Term Bond, while IBTA.L is Government Bonds. TIGB.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while IBTA.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for TIGB.L and 0.07% for IBTA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIGB.L и IBTA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор