Сравнение TIGB.L с ENGW.L
TIGB.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist) and ENGW.L (SPDR MSCI World Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TIGB.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index, while ENGW.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, TIGB.L returned 4.48%/yr vs 15.70%/yr for ENGW.L. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. TIGB.L charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for ENGW.L.
Доходность
Сравнение доходности TIGB.L и ENGW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TIGB.L торгуется в GBp, в то время как ENGW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TIGB.L показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у ENGW.L с доходностью 30.79%.
TIGB.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENGW.L
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 30.79%
- 6 месяцев
- 28.06%
- 1 год
- 48.84%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIGB.L и ENGW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 1.42% | 4.10% | 4.94% | 4.27% | 0.09% |
ENGW.L SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 30.79% | 7.20% | 3.55% | -2.06% | 20.65% |
Correlation
The correlation between TIGB.L and ENGW.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIGB.L vs. ENGW.L — Ранг доходности на риск
TIGB.L
ENGW.L
Сравнение TIGB.L c ENGW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIGB.L | ENGW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.34 | 1.41 | +0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.51 | 3.34 | +9.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 73.64 | 11.05 | +62.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIGB.L | ENGW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87 | 2.30 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.48 | 0.61 | +4.87 |
Просадки
Сравнение просадок TIGB.L и ENGW.L
Максимальная просадка TIGB.L за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки ENGW.L в -21.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGB.L и ENGW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIGB.L | ENGW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.50% | -21.65% | +21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -14.56% | +14.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.30% | -21.40% | +21.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.57% | +7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -8.76% | +8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 4.41% | -4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGB.L и ENGW.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) составляет 0.45%, в то время как у SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что TIGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIGB.L | ENGW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 8.05% | -7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 18.04% | -17.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97% | 21.21% | -20.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.74% | 22.79% | -22.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.74% | 22.79% | -22.05% |
Сравнение комиссий TIGB.L и ENGW.L
TIGB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ENGW.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGB.L и ENGW.L
Дивидендная доходность TIGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как ENGW.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ENGW.L SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 3.92% | 4.11% | 4.93% | 4.53% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
TIGB.L and ENGW.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIGB.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIGB.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for ENGW.L.
TIGB.L is categorized as Short-Term Bond, while ENGW.L is Energy Equities. TIGB.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while ENGW.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.10% for TIGB.L and 0.30% for ENGW.L.
Подберите оптимальное распределение для TIGB.L и ENGW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор