Сравнение BBIL.L с VDST.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L).
BBIL.L и VDST.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBIL.L - это пассивный фонд от J.P. Morgan, который отслеживает доходность ICE BofA 0-1Y US Treasury TR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. VDST.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBIL.L и VDST.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBIL.L и VDST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIL.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc | 0.82% | 4.31% | 5.16% | 4.90% | 1.08% | -0.03% | 0.01% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.77% | 4.26% | 5.24% | 4.98% | 0.95% | 0.01% | 0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, BBIL.L показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у VDST.L с доходностью 0.77%.
BBIL.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
VDST.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBIL.L и VDST.L
BBIL.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VDST.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBIL.L vs. VDST.L — Ранг доходности на риск
BBIL.L
VDST.L
Сравнение BBIL.L c VDST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBIL.L | VDST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.44 | 8.30 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 18.57 | 18.64 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.09 | 4.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 39.60 | 34.07 | +5.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 226.72 | 190.72 | +36.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBIL.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.44 | 8.30 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 8.55 | 7.90 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.43 | 7.77 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между BBIL.L и VDST.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBIL.L и VDST.L
Ни BBIL.L, ни VDST.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BBIL.L и VDST.L
Максимальная просадка BBIL.L за все время составила -0.29%, что меньше максимальной просадки VDST.L в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIL.L и VDST.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBIL.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.29% | -0.36% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.11% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.27% | -0.36% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.03% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBIL.L и VDST.L
Текущая волатильность для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L) составляет 0.09%, в то время как у Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) волатильность равна 0.19%. Это указывает на то, что BBIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBIL.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 0.19% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.30% | 0.31% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47% | 0.48% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.38% | 0.47% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.36% | 0.46% | -0.10% |