PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBIL.L с CBE3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBIL.L с CBE3.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBIL.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc) and CBE3.L (iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)) are both Short-Term Bond funds - BBIL.L tracks the ICE BofA 0-1Y US Treasury TR USD while CBE3.L tracks the Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBIL.L returned 3.35%/yr vs -0.13%/yr for CBE3.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. BBIL.L charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for CBE3.L.

Доходность

Сравнение доходности BBIL.L и CBE3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L) и iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BBIL.L торгуется в USD, в то время как CBE3.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBE3.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BBIL.L показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у CBE3.L с доходностью -1.01%.

BBIL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.90%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—

CBE3.L

1 день
0.16%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-0.03%
1 год
2.68%
3 года*
5.50%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
0.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBIL.L и CBE3.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBIL.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc		1.43%4.31%5.16%4.90%1.08%-0.03%0.75%0.92%
CBE3.L
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		-1.01%16.01%-3.26%6.72%-10.01%-7.58%8.69%-0.15%

Correlation

The correlation between BBIL.L and CBE3.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc

iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с BBIL.L:
BBIL.L с VDST.LBBIL.L с UB74.LBBIL.L с VDCA.LBBIL.L с TIGB.LBBIL.L с CU31.LBBIL.L с IBTA.LBBIL.L с XUT3.L
Часто сравнивают с CBE3.L:
CBE3.L с TIGB.LCBE3.L с U13G.LCBE3.L с GOLD.ASCBE3.L с DBMFE.PACBE3.L с UB74.LCBE3.L с VDCA.LCBE3.L с EXCS.L

Доходность на риск

BBIL.L vs. CBE3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIL.L
Ранг доходности на риск BBIL.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CBE3.L
Ранг доходности на риск CBE3.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBE3.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBE3.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBE3.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBE3.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBE3.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIL.L c CBE3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L) и iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBIL.LCBE3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.40
0.40

+9.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
21.02
0.64

+20.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.45

1.07

+3.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

53.35

0.48

+52.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

278.46

1.21

+277.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBIL.L vs. CBE3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIL.L на текущий момент составляет 9.40, что выше коэффициента Шарпа CBE3.L равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIL.L и CBE3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBIL.LCBE3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.40

0.40

+9.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

8.68

-0.02

+8.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

7.40

-0.04

+7.45

Просадки

Сравнение просадок BBIL.L и CBE3.L

Максимальная просадка BBIL.L за все время составила -0.29%, что меньше максимальной просадки CBE3.L в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIL.L и CBE3.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBIL.LCBE3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.29%

-33.59%

+33.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-5.53%

+5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.10%

-8.05%

+7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.24%

-25.04%

+24.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-12.13%

+12.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-16.47%

+16.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.22%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIL.L и CBE3.L

Текущая волатильность для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L) составляет 0.14%, в то время как у iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что BBIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBE3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBIL.LCBE3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

1.53%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.32%

4.73%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42%

6.62%

-6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.39%

7.83%

-7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.36%

7.46%

-7.10%

Сравнение комиссий BBIL.L и CBE3.L

BBIL.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CBE3.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIL.L и CBE3.L

Ни BBIL.L, ни CBE3.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BBIL.L and CBE3.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBIL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBIL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for CBE3.L.

BBIL.L tracks ICE BofA 0-1Y US Treasury TR USD, while CBE3.L tracks Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Index. They also come from different issuers: J.P. Morgan and iShares. Their fees differ too: 0.10% for BBIL.L and 0.20% for CBE3.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBIL.L и CBE3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор