Сравнение BBIL.L с UB74.L
BBIL.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc) and UB74.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - BBIL.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE BofA 0-1Y US Treasury TR USD, while UB74.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBIL.L returned 3.35%/yr vs 1.78%/yr for UB74.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BBIL.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for UB74.L.
Доходность
Сравнение доходности BBIL.L и UB74.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBIL.L торгуется в USD, в то время как UB74.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UB74.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBIL.L показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у UB74.L с доходностью 0.42%.
BBIL.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
UB74.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение доходности по годам BBIL.L и UB74.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIL.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc | 1.43% | 4.31% | 5.16% | 4.90% | 1.08% | -0.03% | 0.75% | 0.92% |
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 0.42% | 5.33% | 4.00% | 3.54% | -3.88% | -0.34% | 2.59% | 1.63% |
Correlation
The correlation between BBIL.L and UB74.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBIL.L vs. UB74.L — Ранг доходности на риск
BBIL.L
UB74.L
Сравнение BBIL.L c UB74.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBIL.L | UB74.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +19.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.45 | 1.14 | +3.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 53.35 | 2.98 | +50.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 278.46 | 9.02 | +269.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBIL.L | UB74.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.40 | 0.81 | +8.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 8.68 | 0.35 | +8.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.40 | 0.28 | +7.12 |
Просадки
Сравнение просадок BBIL.L и UB74.L
Максимальная просадка BBIL.L за все время составила -0.29%, что меньше максимальной просадки UB74.L в -7.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIL.L и UB74.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBIL.L | UB74.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.29% | -7.38% | +7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -1.13% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.10% | -1.55% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.24% | -6.96% | +6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.39% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -1.34% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.37% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBIL.L и UB74.L
Текущая волатильность для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L) составляет 0.14%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что BBIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UB74.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBIL.L | UB74.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 1.43% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.32% | 3.39% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42% | 4.16% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 5.06% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.36% | 5.11% | -4.75% |
Сравнение комиссий BBIL.L и UB74.L
BBIL.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии UB74.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBIL.L и UB74.L
BBIL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UB74.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIL.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.69% | 4.94% | 3.67% | 2.23% | 0.41% | 0.36% | 1.68% | 2.28% | 1.10% | 0.65% | 0.62% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
BBIL.L and UB74.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB74.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB74.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for BBIL.L.
BBIL.L is categorized as Short-Term Bond, while UB74.L is Government Bonds. BBIL.L tracks ICE BofA 0-1Y US Treasury TR USD, while UB74.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: J.P. Morgan and UBS. Their fees differ too: 0.10% for BBIL.L and 0.05% for UB74.L.
Подберите оптимальное распределение для BBIL.L и UB74.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор