PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIEIX с TITIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIEIX с TITIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TIEIX (TIAA-CREF Equity Index Fund) and TITIX (TIAA-CREF 5-15 Year Laddered Tax-Exempt Bond Fund) are both mutual funds - TIEIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by TIAA Investments, while TITIX is a Municipal Bonds fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TIEIX returned 14.90%/yr vs 1.93%/yr for TITIX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. TIEIX charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for TITIX.

Доходность

Сравнение доходности TIEIX и TITIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и TIAA-CREF 5-15 Year Laddered Tax-Exempt Bond Fund (TITIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIEIX показывает доходность 11.71%, что значительно выше, чем у TITIX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции TIEIX превзошли акции TITIX по среднегодовой доходности: 14.90% против 1.93% соответственно.

TIEIX

1 день
0.23%
1 месяц
5.69%
С начала года
11.71%
6 месяцев
11.59%
1 год
28.58%
3 года*
22.19%
5 лет*
13.05%
10 лет*
14.90%

TITIX

1 день
0.20%
1 месяц
0.69%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.36%
1 год
6.53%
3 года*
3.63%
5 лет*
0.53%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIEIX и TITIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund		11.71%17.04%23.71%25.92%-19.18%25.64%20.82%30.89%-5.27%19.05%
TITIX
TIAA-CREF 5-15 Year Laddered Tax-Exempt Bond Fund		0.98%5.06%0.81%5.84%-9.42%1.31%4.31%8.42%1.43%4.93%

Correlation

The correlation between TIEIX and TITIX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2006 г.

-0.10

The correlation between TIEIX and TITIX shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Equity Index Fund

TIAA-CREF 5-15 Year Laddered Tax-Exempt Bond Fund

Часто сравнивают с TIEIX:
TIEIX с VOOTIEIX с SPYTIEIX с VTITIEIX с TCIEXTIEIX с VIGIXTIEIX с QQQTIEIX с SCHD
Часто сравнивают с TITIX:
TITIX с TILIXTITIX с TISBXTITIX с TISCXTITIX с TCIEXTITIX с TILVXTITIX с TISPXTITIX с ATOIX

Доходность на риск

TIEIX vs. TITIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIEIX
Ранг доходности на риск TIEIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIEIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIEIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIEIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIEIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIEIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TITIX
Ранг доходности на риск TITIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TITIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TITIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TITIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TITIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TITIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIEIX c TITIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и TIAA-CREF 5-15 Year Laddered Tax-Exempt Bond Fund (TITIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIEIXTITIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.65

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
4.21

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.69

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.15

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.44

6.99

+8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIEIX vs. TITIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIEIX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TITIX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIEIX и TITIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIEIXTITIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.65

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.15

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.51

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.93

-0.49

Просадки

Сравнение просадок TIEIX и TITIX

Максимальная просадка TIEIX за все время составила -55.55%, что больше максимальной просадки TITIX в -14.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIEIX и TITIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIEIXTITIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.55%

-14.71%

-40.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-3.01%

-5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-4.82%

-14.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-14.71%

-10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

-14.71%

-20.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.89%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-2.46%

-7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.92%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TIEIX и TITIX

TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с TIAA-CREF 5-15 Year Laddered Tax-Exempt Bond Fund (TITIX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что TIEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TITIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIEIXTITIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

0.87%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

1.86%

+7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

2.45%

+9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

3.54%

+13.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

3.82%

+14.58%

Сравнение комиссий TIEIX и TITIX

TIEIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TITIX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIEIX и TITIX

Дивидендная доходность TIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности TITIX в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund		2.14%2.39%1.63%1.47%1.83%2.08%1.43%1.99%2.45%0.52%2.45%1.27%
TITIX
TIAA-CREF 5-15 Year Laddered Tax-Exempt Bond Fund		3.30%3.54%3.17%2.24%2.08%2.80%2.53%3.22%2.46%2.27%3.94%4.54%

Часто задаваемые вопросы

TIEIX and TITIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIEIX has higher volatility (2.96%) compared to TITIX (0.87%). In terms of maximum drawdown, TIEIX dropped -55.55% vs TITIX's -14.71%.

TITIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIEIX и TITIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор