PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIDDX с VFSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIDDX с VFSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).

TIDDX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Small Cap Index Net. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TIDDX и VFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIDDX и VFSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIDDX
T. Rowe Price International Discovery Fund Class I		-1.33%25.73%3.81%13.38%-30.23%7.45%38.95%25.18%-17.42%38.58%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.30%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%

Доходность по периодам

С начала года, TIDDX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у VFSNX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции TIDDX превзошли акции VFSNX по среднегодовой доходности: 8.47% против 7.58% соответственно.

TIDDX

1 день
3.20%
1 месяц
-9.42%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
2.11%
1 год
21.66%
3 года*
11.32%
5 лет*
0.75%
10 лет*
8.47%

VFSNX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.23%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
29.26%
3 года*
13.66%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Discovery Fund Class I

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с TIDDX:
TIDDX с SPYTIDDX с VGPMXTIDDX с ALOIXTIDDX с FSTSXTIDDX с FTISXTIDDX с DFVQXTIDDX с PRDGX
Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX

Сравнение комиссий TIDDX и VFSNX

TIDDX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.

TIDDX
T. Rowe Price International Discovery Fund Class I
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

TIDDX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIDDX
Ранг доходности на риск TIDDX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIDDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIDDX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIDDX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIDDX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIDDX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIDDX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIDDXVFSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

2.06

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.63

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.49

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

9.81

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIDDX vs. VFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIDDX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа VFSNX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIDDX и VFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIDDXVFSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.06

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.36

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.56

-0.06

Корреляция

Корреляция между TIDDX и VFSNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIDDX и VFSNX

Дивидендная доходность TIDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности VFSNX в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIDDX
T. Rowe Price International Discovery Fund Class I		5.35%5.28%4.36%2.24%3.17%15.55%4.39%1.51%6.38%3.11%2.50%0.00%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.32%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%

Просадки

Сравнение просадок TIDDX и VFSNX

Максимальная просадка TIDDX за все время составила -43.76%, примерно равная максимальной просадке VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIDDX и VFSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIDDXVFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.76%

-43.65%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-11.47%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.76%

-33.75%

-10.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.76%

-43.65%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.59%

-9.35%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-9.56%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.91%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TIDDX и VFSNX

T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что TIDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIDDXVFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

6.66%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

10.11%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

14.58%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

14.89%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

15.67%

+0.86%