PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIDDX с PRCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIDDX с PRCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).

TIDDX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Small Cap Index Net. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TIDDX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIDDX и PRCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIDDX
T. Rowe Price International Discovery Fund Class I		-1.33%25.73%3.81%13.38%-30.23%7.45%38.95%25.18%-17.42%38.58%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		-4.40%16.97%26.41%29.82%-18.80%28.06%19.82%33.04%-4.73%23.80%

Доходность по периодам

С начала года, TIDDX показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у PRCOX с доходностью -4.40%. За последние 10 лет акции TIDDX уступали акциям PRCOX по среднегодовой доходности: 8.47% против 14.64% соответственно.

TIDDX

1 день
3.20%
1 месяц
-9.42%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
2.11%
1 год
21.66%
3 года*
11.32%
5 лет*
0.75%
10 лет*
8.47%

PRCOX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.63%
1 год
17.03%
3 года*
19.27%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Discovery Fund Class I

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Часто сравнивают с TIDDX:
TIDDX с SPYTIDDX с VGPMXTIDDX с ALOIXTIDDX с FTISXTIDDX с FSTSXTIDDX с DFVQXTIDDX с PRDGX
Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC

Сравнение комиссий TIDDX и PRCOX

TIDDX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.

TIDDX
T. Rowe Price International Discovery Fund Class I
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Доходность на риск

TIDDX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIDDX
Ранг доходности на риск TIDDX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIDDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIDDX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIDDX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIDDX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIDDX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIDDX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIDDXPRCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.97

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.49

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.29

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

6.07

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIDDX vs. PRCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIDDX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа PRCOX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIDDX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIDDXPRCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.97

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.72

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.80

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.55

-0.05

Корреляция

Корреляция между TIDDX и PRCOX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIDDX и PRCOX

Дивидендная доходность TIDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности PRCOX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIDDX
T. Rowe Price International Discovery Fund Class I		5.35%5.28%4.36%2.24%3.17%15.55%4.39%1.51%6.38%3.11%2.50%0.00%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.80%1.72%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%

Просадки

Сравнение просадок TIDDX и PRCOX

Максимальная просадка TIDDX за все время составила -43.76%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIDDX и PRCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIDDXPRCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.76%

-53.96%

+10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-12.19%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.76%

-24.94%

-18.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.76%

-34.42%

-9.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.59%

-6.57%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-9.22%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.59%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TIDDX и PRCOX

T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что TIDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIDDXPRCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

5.63%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

9.35%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

18.35%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

17.33%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

18.33%

-1.80%