PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIDDX с FISMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIDDX с FISMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TIDDX (T. Rowe Price International Discovery Fund Class I) and FISMX (Fidelity International Small Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, TIDDX returned 9.15%/yr vs 8.90%/yr for FISMX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TIDDX charges 1.08%/yr vs 1.01%/yr for FISMX.

Доходность

Сравнение доходности TIDDX и FISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIDDX показывает доходность 8.94%, что значительно ниже, чем у FISMX с доходностью 10.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIDDX имеют среднегодовую доходность 9.15%, а акции FISMX немного отстают с 8.90%.

TIDDX

1 день
0.10%
1 месяц
2.25%
С начала года
8.94%
6 месяцев
12.53%
1 год
22.76%
3 года*
15.24%
5 лет*
2.30%
10 лет*
9.15%

FISMX

1 день
-0.37%
1 месяц
3.42%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.14%
1 год
18.96%
3 года*
14.44%
5 лет*
6.29%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIDDX и FISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIDDX
T. Rowe Price International Discovery Fund Class I		8.94%25.73%3.81%13.38%-30.23%7.45%38.95%25.18%-17.42%38.58%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		10.18%24.73%0.05%19.62%-16.66%13.44%9.98%21.45%-16.08%31.58%

Correlation

The correlation between TIDDX and FISMX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.88

The correlation between TIDDX and FISMX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Discovery Fund Class I

Fidelity International Small Cap Fund

Часто сравнивают с TIDDX:
TIDDX с SPYTIDDX с DFVQXTIDDX с ALOIXTIDDX с VGPMXTIDDX с FTISXTIDDX с WISIXTIDDX с FSTSX
Часто сравнивают с FISMX:
FISMX с FSPSXFISMX с FISVXFISMX с FSSNXFISMX с VSSFISMX с FOSFXFISMX с FDLSXFISMX с FJACX

Доходность на риск

TIDDX vs. FISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIDDX
Ранг доходности на риск TIDDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIDDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIDDX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIDDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIDDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIDDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FISMX
Ранг доходности на риск FISMX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISMX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISMX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISMX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISMX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISMX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIDDX c FISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIDDXFISMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.52

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.21

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.74

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

6.22

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIDDX vs. FISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIDDX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FISMX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIDDX и FISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIDDXFISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.47

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.64

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.73

-0.18

Просадки

Сравнение просадок TIDDX и FISMX

Максимальная просадка TIDDX за все время составила -43.76%, что меньше максимальной просадки FISMX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIDDX и FISMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIDDXFISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.76%

-60.94%

+17.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-10.71%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-12.70%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.76%

-31.07%

-12.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.76%

-38.80%

-4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.07%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-10.65%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.98%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TIDDX и FISMX

T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) имеют волатильность 3.87% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIDDXFISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.80%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

10.15%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.18%

12.24%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

13.57%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

14.05%

+2.59%

Сравнение комиссий TIDDX и FISMX

TIDDX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FISMX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIDDX и FISMX

Дивидендная доходность TIDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности FISMX в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		3.25%3.58%2.64%1.87%0.70%7.28%0.83%2.32%6.14%2.46%2.70%2.80%
TIDDX
T. Rowe Price International Discovery Fund Class I		4.85%5.28%4.36%2.24%3.17%15.55%4.39%1.51%6.38%3.11%2.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, TIDDX and FISMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TIDDX has higher volatility (3.87%) compared to FISMX (3.80%). In terms of maximum drawdown, TIDDX dropped -43.76% vs FISMX's -60.94%.

TIDDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIDDX и FISMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор