PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIBWX с FBIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIBWX с FBIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX).

TIBWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 4 авг. 2016 г.. FBIIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TIBWX и FBIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIBWX и FBIIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TIBWX
TIAA-CREF International Bond Fund		-0.79%4.24%4.60%9.06%-11.39%-2.19%4.81%-0.21%
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		-0.22%2.66%4.64%7.48%-10.84%-1.84%4.43%-1.13%

Доходность по периодам

С начала года, TIBWX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у FBIIX с доходностью -0.22%.

TIBWX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-0.16%
1 год
3.06%
3 года*
4.73%
5 лет*
0.93%
10 лет*
—

FBIIX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.24%
1 год
2.55%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF International Bond Fund

Fidelity International Bond Index Fund

Часто сравнивают с TIBWX:
TIBWX с DODLXTIBWX с DFGFXTIBWX с DGFFXTIBWX с PYGSXTIBWX с WELLTIBWX с VTILXTIBWX с DFGBX
Часто сравнивают с FBIIX:
FBIIX с BNDXFBIIX с VTABXFBIIX с FXNAXFBIIX с IAGGFBIIX с FTBFXFBIIX с FXAIXFBIIX с BND

Сравнение комиссий TIBWX и FBIIX

TIBWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FBIIX в 0.06%.

TIBWX
TIAA-CREF International Bond Fund
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund

Доходность на риск

TIBWX vs. FBIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIBWX
Ранг доходности на риск TIBWX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBWX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBWX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBWX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBWX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBWX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FBIIX
Ранг доходности на риск FBIIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIBWX c FBIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIBWXFBIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.99

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.36

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.00

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

4.23

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIBWX vs. FBIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIBWX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBIIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBWX и FBIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIBWXFBIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.99

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.15

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.19

+0.56

Корреляция

Корреляция между TIBWX и FBIIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBWX и FBIIX

Дивидендная доходность TIBWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности FBIIX в 4.10%

TTM202520242023202220212020201920182017
TIBWX
TIAA-CREF International Bond Fund		1.55%1.53%1.95%0.24%11.88%2.03%2.75%5.40%3.93%1.47%
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		4.10%4.09%3.44%2.85%1.02%0.62%0.74%0.17%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIBWX и FBIIX

Максимальная просадка TIBWX за все время составила -16.47%, что больше максимальной просадки FBIIX в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBWX и FBIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIBWXFBIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-13.79%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.78%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.06%

-13.74%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-2.14%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-4.18%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.65%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TIBWX и FBIIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) составляет 1.35%, в то время как у Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что TIBWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIBWXFBIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.46%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

2.07%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60%

2.71%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

3.50%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

3.39%

-0.08%