PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIBAX с JNSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIBAX с JNSMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TIBAX (Thornburg Investment Income Builder Fund) and JNSMX (Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, TIBAX returned 12.40%/yr vs 6.85%/yr for JNSMX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TIBAX charges 1.14%/yr vs 0.25%/yr for JNSMX.

Доходность

Сравнение доходности TIBAX и JNSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIBAX показывает доходность 17.67%, что значительно выше, чем у JNSMX с доходностью 7.31%. За последние 10 лет акции TIBAX превзошли акции JNSMX по среднегодовой доходности: 12.40% против 6.85% соответственно.

TIBAX

1 день
-0.21%
1 месяц
2.31%
С начала года
17.67%
6 месяцев
20.83%
1 год
38.85%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.07%
10 лет*
12.40%

JNSMX

1 день
-0.62%
1 месяц
3.08%
С начала года
7.31%
6 месяцев
7.83%
1 год
17.75%
3 года*
12.83%
5 лет*
4.67%
10 лет*
6.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIBAX и JNSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund		17.67%36.62%13.23%18.01%-7.95%20.08%-0.67%17.72%-4.54%14.83%
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		7.31%15.72%8.87%11.71%-17.38%7.25%14.46%15.62%-6.57%16.27%

Correlation

The correlation between TIBAX and JNSMX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

0.83

Over the past year, the correlation between TIBAX and JNSMX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Investment Income Builder Fund

Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

Часто сравнивают с TIBAX:
TIBAX с SGENXTIBAX с PMAIXTIBAX с HFQAXTIBAX с CBALXTIBAX с MFWTXTIBAX с PGEOXTIBAX с SCHD
Часто сравнивают с JNSMX:
JNSMX с WMRIXJNSMX с FESGXJNSMX с GBMFXJNSMX с MHEIXJNSMX с FFAAXJNSMX с IPIRXJNSMX с HRLYX

Доходность на риск

TIBAX vs. JNSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIBAX
Ранг доходности на риск TIBAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
JNSMX
Ранг доходности на риск JNSMX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNSMX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNSMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNSMX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNSMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNSMX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIBAX c JNSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIBAXJNSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.68
2.09

+2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.73
3.03

+3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.94

1.40

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.25

2.61

+4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.29

11.41

+16.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIBAX vs. JNSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIBAX на текущий момент составляет 4.68, что выше коэффициента Шарпа JNSMX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBAX и JNSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIBAXJNSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68

2.09

+2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

0.45

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.67

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.51

+0.29

Просадки

Сравнение просадок TIBAX и JNSMX

Максимальная просадка TIBAX за все время составила -49.12%, что больше максимальной просадки JNSMX в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBAX и JNSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIBAXJNSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.12%

-39.85%

-9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-7.00%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.20%

-10.60%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.94%

-25.15%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-25.15%

-9.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.62%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-5.93%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.60%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TIBAX и JNSMX

Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) имеют волатильность 3.08% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIBAXJNSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.22%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

7.28%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

8.74%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

10.46%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

10.19%

+3.27%

Сравнение комиссий TIBAX и JNSMX

TIBAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии JNSMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBAX и JNSMX

Дивидендная доходность TIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности JNSMX в 5.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		5.50%5.90%4.28%1.53%2.96%13.36%4.49%5.72%4.86%7.24%1.87%9.16%
TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund		4.86%5.64%5.44%4.67%5.62%5.10%4.11%4.23%4.49%4.22%3.83%4.31%

Часто задаваемые вопросы

TIBAX and JNSMX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNSMX has higher volatility (3.22%) compared to TIBAX (3.08%). In terms of maximum drawdown, TIBAX dropped -49.12% vs JNSMX's -39.85%.

TIBAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.68 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIBAX и JNSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор