PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TI5A.AS с XUSE.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TI5A.AS с XUSE.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TI5A.AS (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating) and XUSE.AS (iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TI5A.AS is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while XUSE.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA Index. Both are passively managed. Over the past year, TI5A.AS returned 4.54% vs 22.24% for XUSE.AS. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. TI5A.AS charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for XUSE.AS.

Доходность

Сравнение доходности TI5A.AS и XUSE.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TI5A.AS показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у XUSE.AS с доходностью 8.38%.

TI5A.AS

1 день
-0.01%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.54%
3 года*
5.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

XUSE.AS

1 день
0.27%
1 месяц
0.21%
С начала года
8.38%
6 месяцев
11.50%
1 год
22.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TI5A.AS и XUSE.AS

2026 (YTD)2025
TI5A.AS
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating		2.15%5.09%
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF		8.38%25.69%

Correlation

The correlation between TI5A.AS and XUSE.AS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF

Часто сравнивают с TI5A.AS:
TI5A.AS с IBTA.LTI5A.AS с IMAE.ASTI5A.AS с IWDA.ASTI5A.AS с CSPX.ASTI5A.AS с DFND.ASTI5A.AS с EUEA.ASTI5A.AS с WINC.AS
Часто сравнивают с XUSE.AS:
XUSE.AS с EXUS.LXUSE.AS с VXUSXUSE.AS с XMWX.LXUSE.AS с VWCE.DEXUSE.AS с VDHG.AXXUSE.AS с VOOXUSE.AS с IXUA.DE

Доходность на риск

TI5A.AS vs. XUSE.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TI5A.AS
Ранг доходности на риск TI5A.AS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TI5A.AS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TI5A.AS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TI5A.AS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TI5A.AS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TI5A.AS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XUSE.AS
Ранг доходности на риск XUSE.AS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSE.AS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSE.AS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSE.AS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSE.AS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSE.AS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TI5A.AS c XUSE.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TI5A.ASXUSE.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.52

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.30

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.28

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

2.11

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.52

7.72

+11.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TI5A.AS vs. XUSE.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TI5A.AS на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUSE.AS равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TI5A.AS и XUSE.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TI5A.ASXUSE.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.52

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

1.56

-0.05

Просадки

Сравнение просадок TI5A.AS и XUSE.AS

Максимальная просадка TI5A.AS за все время составила -3.98%, что меньше максимальной просадки XUSE.AS в -12.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TI5A.AS и XUSE.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TI5A.ASXUSE.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.98%

-12.97%

+8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-10.54%

+9.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.23%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-1.72%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

2.90%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TI5A.AS и XUSE.AS

Текущая волатильность для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) составляет 0.50%, в то время как у iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что TI5A.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUSE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TI5A.ASXUSE.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

4.32%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

12.35%

-10.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

14.62%

-12.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.05%

16.45%

-13.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.05%

16.45%

-13.40%

Сравнение комиссий TI5A.AS и XUSE.AS

TI5A.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XUSE.AS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TI5A.AS и XUSE.AS

Ни TI5A.AS, ни XUSE.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TI5A.AS and XUSE.AS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TI5A.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TI5A.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XUSE.AS.

TI5A.AS is categorized as Inflation-Protected Bonds, while XUSE.AS is Global Equities. TI5A.AS tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while XUSE.AS tracks MSCI World ex USA Index. Their fees differ too: 0.10% for TI5A.AS and 0.25% for XUSE.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TI5A.AS и XUSE.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор