PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TI5A.AS с WITS.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TI5A.AS и WITS.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TI5A.AS показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у WITS.AS с доходностью 23.70%.


TI5A.AS

1 день
-0.01%
1 месяц
0.16%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.58%
3 года*
5.17%
5 лет*
10 лет*

WITS.AS

1 день
-1.52%
1 месяц
12.00%
С начала года
23.70%
6 месяцев
22.60%
1 год
46.64%
3 года*
31.66%
5 лет*
20.38%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TI5A.AS и WITS.AS


2026 (YTD)2025202420232022
TI5A.AS
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating
2.15%5.92%4.73%4.70%-1.86%
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF
23.70%22.39%28.01%60.19%-6.06%

Correlation

The correlation between TI5A.AS and WITS.AS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

TI5A.AS vs. WITS.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TI5A.AS
Ранг доходности на риск TI5A.AS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TI5A.AS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TI5A.AS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TI5A.AS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TI5A.AS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TI5A.AS: 8989
Ранг коэф-та Мартина

WITS.AS
Ранг доходности на риск WITS.AS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WITS.AS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WITS.AS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WITS.AS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WITS.AS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WITS.AS: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TI5A.AS c WITS.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TI5A.ASWITS.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

2.94

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.52

9.14

+10.38

TI5A.AS vs. WITS.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TI5A.AS на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WITS.AS равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TI5A.AS и WITS.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TI5A.ASWITS.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.39

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

1.01

+0.50

Просадки

Сравнение просадок TI5A.AS и WITS.AS

Максимальная просадка TI5A.AS за все время составила -3.98%, что меньше максимальной просадки WITS.AS в -39.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TI5A.AS и WITS.AS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TI5A.ASWITS.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.98%

-39.08%

+35.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-16.07%

+15.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.28%

-25.21%

+23.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-2.12%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-8.50%

+7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

5.20%

-4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TI5A.AS и WITS.AS

Текущая волатильность для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) составляет 0.50%, в то время как у iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что TI5A.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WITS.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TI5A.ASWITS.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

7.12%

-6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

15.52%

-13.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

19.78%

-17.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.05%

23.75%

-20.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.05%

24.61%

-21.56%

Сравнение комиссий TI5A.AS и WITS.AS

TI5A.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии WITS.AS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TI5A.AS и WITS.AS

TI5A.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WITS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TI5A.AS
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF
0.25%0.31%0.38%0.46%0.81%0.41%0.73%0.12%

Часто задаваемые вопросы


TI5A.AS and WITS.AS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TI5A.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TI5A.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for WITS.AS.

TI5A.AS is categorized as Inflation-Protected Bonds, while WITS.AS is Technology Equities. TI5A.AS tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while WITS.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.10% for TI5A.AS and 0.25% for WITS.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TI5A.AS и WITS.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор