Сравнение TI5A.AS с WITS.AS
TI5A.AS (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating) and WITS.AS (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TI5A.AS is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while WITS.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, TI5A.AS returned 5.17%/yr vs 31.66%/yr for WITS.AS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TI5A.AS charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for WITS.AS.
Доходность
Сравнение доходности TI5A.AS и WITS.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TI5A.AS показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у WITS.AS с доходностью 23.70%.
TI5A.AS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WITS.AS
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 12.00%
- С начала года
- 23.70%
- 6 месяцев
- 22.60%
- 1 год
- 46.64%
- 3 года*
- 31.66%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TI5A.AS и WITS.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TI5A.AS iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating | 2.15% | 5.92% | 4.73% | 4.70% | -1.86% |
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 23.70% | 22.39% | 28.01% | 60.19% | -6.06% |
Correlation
The correlation between TI5A.AS and WITS.AS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TI5A.AS vs. WITS.AS — Ранг доходности на риск
TI5A.AS
WITS.AS
Сравнение TI5A.AS c WITS.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TI5A.AS | WITS.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | 2.94 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.52 | 9.14 | +10.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TI5A.AS | WITS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.39 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 1.01 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок TI5A.AS и WITS.AS
Максимальная просадка TI5A.AS за все время составила -3.98%, что меньше максимальной просадки WITS.AS в -39.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TI5A.AS и WITS.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TI5A.AS | WITS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.98% | -39.08% | +35.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -16.07% | +15.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.28% | -25.21% | +23.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -2.12% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -8.50% | +7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 5.20% | -4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TI5A.AS и WITS.AS
Текущая волатильность для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) составляет 0.50%, в то время как у iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что TI5A.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WITS.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TI5A.AS | WITS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 7.12% | -6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 15.52% | -13.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 19.78% | -17.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.05% | 23.75% | -20.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.05% | 24.61% | -21.56% |
Сравнение комиссий TI5A.AS и WITS.AS
TI5A.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии WITS.AS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TI5A.AS и WITS.AS
TI5A.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WITS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TI5A.AS iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 0.25% | 0.31% | 0.38% | 0.46% | 0.81% | 0.41% | 0.73% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
TI5A.AS and WITS.AS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TI5A.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TI5A.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for WITS.AS.
TI5A.AS is categorized as Inflation-Protected Bonds, while WITS.AS is Technology Equities. TI5A.AS tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while WITS.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.10% for TI5A.AS and 0.25% for WITS.AS.
Подберите оптимальное распределение для TI5A.AS и WITS.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор