Сравнение THYUX с OSTIX
THYUX (Morgan Stanley Pathway Funds High Yield Fund) and OSTIX (Osterweis Strategic Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, THYUX returned 4.42%/yr vs 5.07%/yr for OSTIX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THYUX charges 0.76%/yr vs 0.84%/yr for OSTIX.
Доходность
Сравнение доходности THYUX и OSTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: THYUX показывает доходность 1.91%, а OSTIX немного ниже – 1.82%. За последние 10 лет акции THYUX уступали акциям OSTIX по среднегодовой доходности: 4.42% против 5.07% соответственно.
THYUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.91%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 4.42%
OSTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение доходности по годам THYUX и OSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THYUX Morgan Stanley Pathway Funds High Yield Fund | 1.91% | 4.96% | 7.43% | 12.70% | -12.01% | 4.45% | 2.02% | 14.10% | -2.87% | 7.00% |
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 1.82% | 4.04% | 8.03% | 12.29% | -5.94% | 5.48% | 9.01% | 5.36% | -0.66% | 6.00% |
Correlation
The correlation between THYUX and OSTIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2002 г. | 0.54 |
The correlation between THYUX and OSTIX shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THYUX vs. OSTIX — Ранг доходности на риск
THYUX
OSTIX
Сравнение THYUX c OSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds High Yield Fund (THYUX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THYUX | OSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.56 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.84 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 12.82 | -6.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THYUX и OSTIX
Максимальная просадка THYUX за все время составила -35.28%, что больше максимальной просадки OSTIX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYUX и OSTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THYUX | OSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.28% | -10.06% | -25.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -1.42% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.72% | -3.27% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.49% | -9.75% | -5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.20% | -10.06% | -11.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.03% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -0.94% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.31% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности THYUX и OSTIX
Morgan Stanley Pathway Funds High Yield Fund (THYUX) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что THYUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THYUX | OSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 0.37% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 1.36% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 1.68% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.24% | 3.01% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 2.95% | +2.51% |
Сравнение комиссий THYUX и OSTIX
THYUX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии OSTIX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYUX и OSTIX
Дивидендная доходность THYUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что сопоставимо с доходностью OSTIX в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 4.76% | 3.96% | 5.25% | 5.72% | 4.72% | 4.03% | 3.85% | 4.74% | 4.66% | 4.58% | 5.23% | 5.98% |
THYUX Morgan Stanley Pathway Funds High Yield Fund | 4.79% | 4.24% | 7.54% | 6.35% | 6.62% | 4.93% | 4.22% | 5.20% | 6.43% | 6.04% | 6.21% | 7.43% |
Часто задаваемые вопросы
THYUX and OSTIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THYUX has higher volatility (0.81%) compared to OSTIX (0.37%). In terms of maximum drawdown, THYUX dropped -35.28% vs OSTIX's -10.06%.
OSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THYUX и OSTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор