Сравнение THY с MHY
THY (Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF) and MHY (Man Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THY charges 1.36%/yr vs 0.69%/yr for MHY.
Доходность
Сравнение доходности THY и MHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THY показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у MHY с доходностью 4.09%.
THY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
MHY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THY и MHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 0.80% | -0.36% |
MHY Man Active High Yield ETF | 4.09% | 1.54% |
Correlation
The correlation between THY and MHY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THY vs. MHY — Ранг доходности на риск
THY
MHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение THY c MHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и Man Active High Yield ETF (MHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THY | MHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THY и MHY
Максимальная просадка THY за все время составила -8.56%, что больше максимальной просадки MHY в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THY и MHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THY | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.56% | -1.58% | -6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.04% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -0.29% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THY и MHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THY | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 2.99% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 2.99% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 2.99% | +1.48% |
Сравнение комиссий THY и MHY
THY берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии MHY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THY и MHY
Дивидендная доходность THY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности MHY в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHY Man Active High Yield ETF | 3.55% | 3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 5.43% | 6.00% | 5.09% | 4.59% | 2.56% | 3.46% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
THY and MHY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MHY is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MHY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.36% for THY.
THY has the higher dividend yield at 5.43%, compared with 3.55% for MHY.
They also come from different issuers: Toews Corp. and Man Group. Their fees differ too: 1.36% for THY and 0.69% for MHY.
Подберите оптимальное распределение для THY и MHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор