Сравнение THW с FHCCX
THW (abrdn World Healthcare Fund) and FHCCX (Fidelity Advisor Health Care Fund Class C) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, THW returned 9.09%/yr vs 5.39%/yr for FHCCX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THW charges 1.54%/yr vs 1.72%/yr for FHCCX.
Доходность
Сравнение доходности THW и FHCCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THW показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у FHCCX с доходностью -5.48%. За последние 10 лет акции THW превзошли акции FHCCX по среднегодовой доходности: 9.09% против 5.39% соответственно.
THW
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- 5.44%
- 10 лет*
- 9.09%
FHCCX
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -5.48%
- 6 месяцев
- -22.16%
- 1 год
- -5.48%
- 3 года*
- -2.55%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 5.39%
Сравнение доходности по годам THW и FHCCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THW abrdn World Healthcare Fund | 0.57% | 31.10% | 5.35% | -11.52% | -1.21% | 12.03% | 26.40% | 32.98% | -5.40% | 16.95% |
FHCCX Fidelity Advisor Health Care Fund Class C | -5.48% | -5.49% | 3.20% | 3.02% | -13.72% | 10.43% | 20.15% | 26.96% | 6.37% | 23.12% |
Correlation
The correlation between THW and FHCCX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2015 г. | 0.61 |
The correlation between THW and FHCCX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THW vs. FHCCX — Ранг доходности на риск
THW
FHCCX
Сравнение THW c FHCCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn World Healthcare Fund (THW) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THW | FHCCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.98 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | -0.19 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | -0.36 | +10.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THW | FHCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | -0.22 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.13 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.28 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.46 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок THW и FHCCX
Максимальная просадка THW за все время составила -37.36%, что меньше максимальной просадки FHCCX в -45.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THW и FHCCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THW | FHCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.36% | -45.28% | +7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -27.25% | +15.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.48% | -27.25% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.53% | -29.67% | -1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -29.67% | -7.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -23.77% | +18.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -10.19% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 14.26% | -11.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности THW и FHCCX
abrdn World Healthcare Fund (THW) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) имеют волатильность 5.05% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THW | FHCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 5.07% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 22.60% | -9.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 23.64% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 19.54% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 19.57% | +1.63% |
Сравнение комиссий THW и FHCCX
THW берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии FHCCX в 1.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THW и FHCCX
Дивидендная доходность THW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, тогда как FHCCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHCCX Fidelity Advisor Health Care Fund Class C | 0.00% | 0.00% | 17.59% | 0.00% | 0.00% | 8.32% | 6.85% | 0.41% | 6.43% | 0.00% | 0.00% | 7.84% |
THW abrdn World Healthcare Fund | 11.41% | 10.96% | 12.72% | 12.00% | 9.56% | 8.60% | 8.85% | 10.11% | 12.08% | 10.29% | 10.91% | 3.69% |
Часто задаваемые вопросы
THW and FHCCX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHCCX has higher volatility (5.07%) compared to THW (5.05%). In terms of maximum drawdown, THW dropped -37.36% vs FHCCX's -45.28%.
THW currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THW и FHCCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор